国际金融学第一、二章复习资料.pdf

国际金融学复习资料

第一章

1.外汇定义：指的是外国货币或以外国货币表示的能用于国际结算的支付手段和资产

外汇特征：外币、可自由兑换、有可偿性。硬币与纸钞不是外汇。

2.主要外币的英文代码与符号

货币名称货币符号货币名称货币货币名称货币

符号符号

人民币CNY德国马克DEM新西兰元NZD

日元JPY法国法郎FRF俄罗斯卢布SUR

英镑GBP澳大利亚元AUD韩国元KRW

瑞士法郎CHF奥地利先令ATS意大利里拉ITL

加拿大元CAD比利时法郎BEF荷兰盾NLG

港币HKD爱尔兰镑IEP西班牙比塞塔ESP

芬兰马克FIM卢森堡法郎LUF马来西亚林吉MYR

特

美元USD葡萄牙埃斯库PTE菲律宾比索PHP

多

欧元EUR印尼盾IDR新加坡元SGD

泰铢THB朝鲜元KPW伊拉克第纳尔IQD

越南盾VND

3.汇率的标价法：直接标价法：外币=本币

间接标价法：本币=外币

4.计算套汇汇率：

例题1：USD1=HKD7.7450/60

USD1=JPY107.20/30即1HKD=107.20/7.7460JPY

例题2：GBP1=USD1.5770/80

USD1=JPY107.20/30即1GBP=107.20×1.5770/107.30×1.5780JPY

5.买入价与卖出价：买入价＜卖出价（以银行的角度）

6.比较数据差价大小：

现钞买价一定要低于现汇买价

银行挂牌汇率从大到小排序：外汇（现钞）卖出价＞外汇买入价＞现钞买入价

电信票差价大小：电汇＞信汇＞票汇

第二章

1.推算即期外汇交易的交割时间：两个交易日（T+0、T+1、T+2）法定节假日顺延。

2.远期汇率的计算：升水与贴水（前小后大用加法、前大后小用减法）

例题1：(1)某日巴黎外汇市场(直接标价法)上现汇汇率为$1=FF5.6685—5.6695,三个月远期

升水74—78点。那么三个月远期汇率计算如下:

$1=FF5.66855.6695

+0.00740.0078

$1=FF5.67595.6773

例题2：(2)某日法兰克福外汇市场上现汇汇率为$1=DM1.8400—1.8420,三个月远期贴水为

238—233点,那么三个月远期汇率计算如下:

$1=DM1.8400—1.8420

-—0.02330.0238

$1=DM1.8162—1.8187

例题3：(3)某日纽约外汇市场上现汇汇率为$1=SF1.45701.4580,三个远期升水为

470462点,三个月期的远期汇率计算如下:

$1=SF1.45701.4580

-0.04700.0462

$1=SF1.41001.4118

例题4：假设即期美元／日元汇率为108.30／50，银行报出三个月远期的升贴水为42-39。，

请问：某贸易公司要购买三个月远期日元，汇率应当是多少？

即：GBP=9.7880/9.7900CNY

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