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3.中国股票市场的周内效应检验
3.1“周内效应
股票市场一周内的某一天的平均收益比一周内其他任何一天的平均收益率高或者低，且在统计上具有
显著性。
3.2实证目的
检验上海股票市场周一、周二、周四、周五的股票收益率是否都比周三这一天的收益率高或低
模型构建院
学
江
浙
学
大
经
财
海
上
3.3实证过程
3.3.1导入数据
原始数据：4.3中国市场的周内效应检验.xlsx
院
学
江
浙
3.3.2描述性统计学
大
tabstatRD1D2D4D5,stat(meansdP50minmax)c(s)f(%6.4f)
经
财
海
上
对收益率R进行详细统计
summarizeR,detail
从峰度Kurtosis的值来看，与正态分布差异较大。
作收益率R的直方图和正态分布密度函数图院
histogramR,bin(50)norm学
江
浙
学
大
经
财
海
上
从图形上可以看出，其分布与正态分布相差较大。
S-W检验。原假设0:变量服从正态分布
swilkR
拒绝原假设，即认为收益率R不服从正态分布。
3.3.3进行多元线性回归
regressRD1-D5
院
学
江
浙
学
大
经
从回归结果，所有系数的值都大于0.05，在统计上不显著。
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