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基于非平稳性度量的EMD趋势噪声分解的中期报告

这份中期报告是针对基于非平稳性度量的EMD趋势噪声分解的研究的，以下是报告的主要内容：

1.研究背景和意义

本研究主要是针对金融时间序列数据中存在非平稳性的问题，利用EMD（经验模态分解）方法进行趋势噪声分解，旨在提高模型的预测准确率和稳定性。此外，本研究还对比了传统的STL分解方法，以及不基于非平稳性度量的EMD方法，分析了它们的优缺点，为研究的深入展开提供了支持。

2.研究进展

首先，我们对EMD方法进行了介绍，主要包括EMD的基本过程、EMD中存在的问题以及EMD的改进方法。接着，我们介绍了非平稳性度量的概念及其在EMD中的应用。其中包括了极值点距离法（EDD）和极值点距离比（EDR）两种度量方法，并通过相关实验对其进行了比较，得出了EDR更适用于金融时间序列数据的结论。

在此基础上，我们进行了实验研究。具体来说，我们选取了标普500指数作为样本数据，对比了STL分解、基于非平稳性度量的EMD分解以及不基于非平稳性度量的EMD分解的效果，包括了它们的拟合度、残差方差以及预测准确率等指标。实验结果发现，基于非平稳性度量的EMD方法在各项指标上优于其他两种方法，表现出更好的效果。此外，我们还进行了对比实验，探究了不同EDR参数值对分解结果的影响，发现在一定范围内，EDR参数值越大，分解结果越精细，但过大的参数值会导致分解的不稳定性增加。

3.下一步工作

下一步，我们将进一步完善研究，包括对更多金融时间序列数据的分析，对不同的EDR参数值进行系统研究，以及将基于非平稳性度量的EMD方法应用于实际金融预测中，验证其实用性等。同时，我们也会对比更多的趋势噪声分解方法，以找到更加完备和有效的方法来应对非平稳性问题。