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2023年度中证估值产品质量分析报告
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2023年度
中证估值产品质量分析报告
2023年度中证估值产品质量分析报告
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摘要
中证收益率曲线保持准确与稳定,充分发挥定价基准功能。2023年,从市场行情来看,中证收益率曲线在各期限与可靠成交收益率、经纪商双边报价收益率中间值的距离均值均在2BP以内;从曲线日间变动来看,中证收益率曲线在1年以内期限变动量小于5BP的占比均在80%以上,在1年以上期限变动量小于5BP的占比均在95%以上,中证收益率曲线具有较
好的准确性与稳定性。
中证债券估值客观反映市场价格,估值质量保持稳定。中证利率债估值与可靠成交价格距离在0.2元以内的行情占比为
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