计量经济学基础 第3版 课件 第5、6章 一元线性回归模型的扩展、 多元线性回归模型的估计.pptx

;;过原点的回归模型的基本形式为：;过原点的回归有着具体有现实背景，比较典型的如资产定价模型就表现为过原点的特性。

根据现代证券组合理论，资产定价模型可以设定为：;正是过原点回归的特殊性，所以在实际运用中，除非有确定的理论支持，一般情况下我们都应该先采用有截距的模型。这是因为：第一，当采用有截距的模型时，如果其估计的截距项在统计意义上是显著的为零，这时我们就有理由认为实际的情况应该是一个过原点的模型；第二，如果真实的模型是有截距的，而我们一定要设定为过原点的模型，这样就会犯下模型设定的错误。;对于一组样本数据，变量为，则过原点模型的样本回归模型为：;如果资产定价模型成立，我们就可以得到如图5-2的图形。;我们可以将式（5-5）、（5-6）、（5-7）与有截距的模型OLS估计式进行比较，可以发现他们之间的差异性。;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;前面我们讨论了一元线性回归模型。在经济领域里，变量之间的关系是复杂的，往往一个变量会受到多个变量的影响。例如，在消费模型中，消费不仅受到收入的影响，还会受到物价的影响，这样我们就有必要考虑建立多元线性回归模型的问题。;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;