计量经济学基础 第3版 课件 张兆丰 第8--12章 多重共线性---时间序列模型.pptx

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;为了描述那些不是定量变量的现象，我们要引入虚拟变量。所谓虚拟变量就是其变量值只取0或1的变量，也称为定性变量、二值变量等等，虚拟变量可以表示哪些具备某种属性的现象。一般情况下我们都以变量值取0表示这个变量对应的现象不具体某种属性；而取1表示这个变量对应的现象具体某种属性。例如，以D表示性别，当D取0时表示女性，取1时表示男性。需要特别注意的是，虚拟变量只能取0和1两个值。

上面所说的是一个最简单和情况，我们只需要描述一个取两个值（两个属性）的因素。如果需要描述取多个值（多个属性）的因素，那么要怎样设置虚拟变量呢？;;;;有了虚拟变量，我们就可以在模型中引入虚拟变量，来刻画某些属性对被解释变量的影响。虚拟变量模型可以分为两大类：一是加法模型；二是乘法模型。为了简化问题，我们假设模型中只有一个定量变量。

1.加法模型

加法模型是指虚拟变量与其他解释变量之间是加法关系，其一般形式为：

（9-1）

式中X—定量变量,D—虚拟变量

如果是时间序列模型，则下标改为t。

由于虚拟变量D只能取0或者1，所以模型（9-1）实际是只是改变了截距，而斜率没有改变。在（9-1）中，令D=0或1得：