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有交易费用的欧式期权定价模型的任务书

任务描述：

本任务要求你使用定价模型为具有交易费用的欧式期权进行定价。你需要分析不同的交易费用如何影响期权的价格，并对这些影响进行解释。你需要使用Black-Scholes-Merton模型和离散时间二叉树模型进行定价，并比较它们的优缺点。最后，你需要使用实际数据进行模拟，并从模拟中得出结论。

任务步骤：

1.确定使用的交易费用模型：你需要选择其中之一的交易费用模型，例如一次性交易费用、交易金额的百分比等。

2.使用Black-Scholes-Merton模型定价：你需要使用Black-Scholes-Merton模型提供一个基准期权价格，在考虑交易费用后得出期权价格。

3.使用离散时间二叉树模型定价：你需要使用离散时间二叉树模型得出期权价格，并考虑交易费用。

4.比较两种模型的优缺点：你需要分析并比较两种定价模型的优缺点，并解释它们在不同情况下的适用性。

5.使用实际数据进行模拟：你需要使用实际数据进行模拟，并从模拟中得出结论，例如远期波动率如何影响期权价格，交易费用对期权价格的影响等。

6.撰写报告：根据以上分析，你需要撰写一份详细的报告，包括模型的原理、方法、结果和结论，并对交易费用影响价格的结论进行解释。

参考资料：

1.Black,F.,Scholes,M.(1973).Thepricingofoptionsandcorporateliabilities.JournalofPoliticalEconomy,81(3),637-654.

2.Cox,J.C.,Ross,S.A.,Rubinstein,M.(1979).Optionpricing:Asimplifiedapproach.JournalofFinancialEconomics,7(3),229-263.

3.Hull,J.C.(2015).Options,FuturesandOtherDerivatives.

4.Wilmott,P.(2006).Derivatives:thetheoryandpracticeoffinancialengineering.Wiley.