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《金融学教学课件》bodie2e-cha课件创作者：时间：2024年X月

目录第1章金融市场与金融机构

第2章金融风险管理

第3章投资组合理论

第4章公司金融

第5章风险与回报

第6章金融市场与经济周期

第7章总结与展望

第8章附录

01第1章金融市场与金融机构

金融市场概述金融市场是指各种金融工具交易的场所，其功能包括资金融通、风险管理和价格发现。金融市场按照交易性质可分为一级市场和二级市场，按照期限可分为短期市场和长期市场。不同类型的金融市场在经济运行中起到了至关重要的作用。

金融市场概述包括一级市场和二级市场金融市场的定义资金融通、风险管理、价格发现金融市场的功能按照交易性质和期限分类金融市场的分类

证券市场股票、债券等证券的交易场所证券市场的概念股票市场、债券市场等证券市场的种类投资者、发行人、交易所等证券市场的参与者

资本市场与货币市场期限、风险、工具等方面差异资本市场与货币市场的区别为企业提供长期融资资本市场的重要性短期资金借贷市场货币市场的特点

金融机构概述专门从事金融业务的机构金融机构的定义银行、证券公司、保险公司等金融机构的分类资金融通、风险管理、金融创新等金融机构的角色和功能

02第2章金融风险管理

风险管理的基本概念风险管理是金融领域中至关重要的一环，它包括识别、评估和应对可能对金融机构造成损失的潜在风险。风险管理的目标是最大限度地减少负面风险的影响，确保机构的稳健经营。风险管理的步骤包括风险识别、风险评估、风险控制和风险监测。

风险管理工具金融市场中常用的风险管理工具金融衍生品向保险公司转移风险保险保险公司再进行一次保险再保险

CVaR模型ConditionalValueatRisk，是VaR的改进版本，更好地描述了风险分布的尾部情况应用风险管理模型的意义通过模型分析可能的风险情景，为决策提供数据支持风险管理模型VaR模型ValueatRisk的简称，用于衡量投资组合的风险水平

全球金融危机爆发，许多金融机构破产2008年金融危机0103加强内部控制，优化风险管理流程如何改进风险管理水平02风险管理不到位导致机构承受巨大损失风险管理不当的后果

结尾金融风险管理是金融学中的重要内容，通过有效的风险管理可以保障金融机构的稳健运营，防范各类风险带来的损失。持续学习和实践风险管理知识，是每位金融从业者必备的能力。

03第3章投资组合理论

投资组合的概念投资组合是指将不同的资产按一定的比例组合在一起，以达到投资目标的投资方式。投资组合的构成要素包括资产种类、资产比例和资产配置方式。优化投资组合的目标是在控制风险的基础上获得最大的投资收益。

马科维茨投资组合理论包括有效市场假说、投资者理性预期等马科维茨的资产组合理论假设条件表明了风险与收益之间的关系马科维茨的有效边界通过有效前沿确定最优资产配置比例马科维茨的资产配置模型

资本市场线的作用可以帮助投资者选择最佳的资产配置比例资本市场线的局限性未考虑其他因素对投资组合的影响资本市场线资本市场线的概念表示风险资产的期望收益率与标准差之间的关系

包括资产选择、配置比例确定等步骤投资组合构建过程0103评价投资组合的收益水平和风险水平的绩效投资组合绩效评价02通过分散投资和资产配置降低风险投资组合风险管理

总结投资组合理论是金融学中重要的内容之一，通过学习马科维茨的投资组合理论和资本市场线等知识，可以帮助投资者更好地构建和管理自己的投资组合，实现风险与收益的平衡，提高投资绩效。

04第4章公司金融

详细解释公司金融的内涵公司金融的定义0103分析公司金融的涵盖范围公司金融的决策范围02探讨公司金融的核心目标公司金融的目标

资本预算介绍资本预算的基本含义资本预算的基本概念分析资本预算的常用决策方法资本预算的方法探讨资本预算在企业管理中的重要性资本预算的实践意义

资本结构的影响因素企业规模

行业类型

经营稳定性资本结构决策原则税收优惠利用

成本最小化原则

风险管理原则资本结构理论资本结构理论的基本假设现金流量假设

市场价格假设

公司金融案例研究公司金融案例研究包括大型企业的资本决策分析、利用金融工具进行风险管理的操作策略以及公司金融在企业发展中的实际应用情况。这些案例提供了宝贵的实践经验，能够帮助学生更好地理解公司金融理论并将其运用到实际业务中。

公司金融案例研究分析知名企业在资本决策上的策略和结果大型企业的资本决策探讨金融工具在风险管理中的应用和效果利用金融工具进行风险管理案例研究展示公司金融对企业可持续发展的重要性公司金融在企业发展中的应用

05第五章风险与回报

风险与回报的基本关系风险与回报在金融学中是基本关键概念。风险是指投资损失发生的可能性，而回报是投资