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银行从业-风险管理考试复习题库(高频题版)

一、单选题

1.关于商业银行针对行业风险的理解，下列表述最不恰当的是()。

A、行业风险是系统性风险的表现形式之一

B、所有行业都应当得到均等的信贷投放

C、对于商业银行而言，贷款应当尽量投放到收益高、风险低的行业

D、某些行业天然就会比别的行业风险高

答案：B

2.外部欺诈事件是指()。

A、故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，此

类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件

B、第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统

或逃避法律监管导致的损失事件

C、因自然灾害或其他事件(如恐怖袭击)导致实物资产丢失或毁坏的损失事件D、违反就业、健康或安全方面的法律或协议，个人工伤赔付或者因歧视及差别

待遇导致的损失事件

答案：B

3.商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损

失，据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是()。

A、商业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉

B、声誉风险可以通过历史模拟法计量和监测

C、所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉

风险的因素

D、有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息

技术共同作用的结果

答案：B

4.风险监管的核心步骤是()。

A、规划监管行动

B、准备风险为本的现场检查

C、风险评估

D、了解机构

答案：C

5.某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本，若本年度电子行业在资本分配中的权重为5%,则本年度电子行业

资本分配的限度为()亿元。

A、30

B、300

C、250

D、50

答案：B

6.风险计量价值方法不包括()。

A、历史模拟法

B、麦考利久期法

C、方差—协方差法

D、蒙特卡洛模拟法

答案：B

7.信贷审批或信贷决策应遵循的原则不包括()。

A、审贷分离原则

B、统一考虑原则

C、统一授信原则

D、展期重审原则

答案：C

8.在风险管理方面，()负责风险偏好等重大风险管理事项的审议、审批，对银行

承担风险的整体情况和风险管理体系的有效性进行监督。

A、董事会

B、监事会

C、高级管理层

D、风险管理部门

答案：A

9.根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》,金融企业批量转让不良

资产的范围不包括()。

A、抵债资产

B、按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款

C、个人贷款

D、已核销的账销案存资产

答案：C

10.非交易性外汇敞口是由于银行资产与负债之间的()而产生的。

A、利息波动

B、汇率波动

C、财务风险

D、币种不匹配

答案：D

11.下列关于商业银行市场风险管理组织框架的表述中，正确的是()。

A、高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任

B、董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体

的操作规程

C、董事会和高管层应当确保在合理的市场风险水平之下安全、稳健经营，使其

所承担的市场风险水平与其市场风险管理能力和资本实力相匹配D、承担风险的业务经营部门可以同时是负责市场风险管理的部门

答案：C

12.关于商业银行内部评级体系的验证，下列说法错误的是()。

A、银行应根据本行内部评级体系和风险参数量化的特点，采取基准测试、返回

检验等不同的验证方法

B、验证过程和结果应接受统一检查，负责检查的部门应与验证工作的设计和实

施部门统一

C、验证频率应能够保证内部评级和风险参数量化的准确性、完整性、可靠性

D、1

D、银行内部评级风险参数量化的方法、数据或实施发生重大改变时，相关验证

活动应尽快实施

答案：B

13.信息披露的方式不包括()。

A、招股说明书

B、上市公告书

C、定期报告

D、上市交易公告书

答案：D

14.银行战略风险管理的主要作用是()。

A、最大限度地避免经济损失，提高员工的业务熟练程度，提高银行知名度

B、提高银行的股东价值和银行知名度，保持银行的行业领先地位

C、最大限度地避免经济损失，持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值

D、持久维护商业银行的声誉，提高员工的业务熟练程度，消除银行面临的市场

风险

答案：C

15.由于商业银行类型不同，客户基础不同，其核心负债比例的中值或平均值也

不同，一般来说，大型银行的中值在()左右。

A、0.2

B、0.5

C、0.6

答案：C

16.下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，错误的是()。A、信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为

B、信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性

C、信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一

D、信息披露能够强化外部市场对经营者