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中国线性聚乙烯期货与现货价格关系实证研究的开题报告

一、选题背景

线性聚乙烯是一种具有广泛应用的合成塑料，常被用于制造各种塑料制品，如包装材料、绳索、管道、零件等。随着国内经济的发展和消费市场的扩大，线性聚乙烯需求逐渐增加，期货市场也得到了较好的发展。线性聚乙烯期货价格是市场对于未来商品价格的预期，具有较强的风向标作用。因此，研究线性聚乙烯期货与现货价格的关系，不仅对于有效预测未来市场趋势、制定合理的价格策略和风险管理策略具有重要意义，同时也对于建立健全的期货市场机制和监管体系有一定的参考价值。

二、研究目的与意义

本文旨在通过实证研究，探讨中国线性聚乙烯期货价格与现货价格之间的关系，具体目的包括：

1.分析线性聚乙烯期货与现货价格的长期趋势、波动性和相关性；

2.控制其他交易因素的影响，定量分析线性聚乙烯期货与现货价格之间的协整关系；

3.基于协整模型，提出有效的期货价格预测方法；

4.分析期货价格与现货价格之间的价差及其波动特征，探讨其成因及对用户和交易者的影响；

5.探讨影响线性聚乙烯期货与现货价格关系的主要因素，如供需变化、生产成本、商品库存等，提出相应的风险管理策略和建议。

三、研究方法

本研究将采用时间序列分析的方法，包括对时间序列数据进行平稳性检验、相关系数检验和长期趋势、周期性及突变点分析，运用协整模型进行线性拟合，以及基于VAR模型的期货价格预测。此外，还将建立线性聚乙烯市场供需模型，定量探讨价格波动的主要原因，提出相应的风险管理策略和建议。

四、研究内容与工作计划

研究内容主要包括以下几个方面：

1.收集线性聚乙烯期货和现货价格数据，进行数据预处理和分析；

2.对线性聚乙烯期货和现货价格的长期趋势、波动性和相关性进行分析，探索价格走势的演化规律；

3.运用协整模型对期货和现货价格之间的长期关系进行分析，探讨其影响因素及效果；

4.基于VAR模型，对线性聚乙烯期货价格进行预测，并分析预测误差的大小及其原因；

5.分析期货价格与现货价格之间的价差及其影响因素，透彻揭示市场规律及运行机制；

6.建立线性聚乙烯市场供需模型，定量探讨价格波动的主要原因，分析风险特征，提出风险管理策略和建议。

预计工作时间为六个月，初步计划如下：

1.第一阶段（一个月）：收集相关文献，了解国内外线性聚乙烯市场的发展状况和研究现状，明确研究问题及目标。

2.第二阶段（两个月）：收集车间生产资料，进行数据处理和分析，确定数据质量及对分析结果进行初步检验。

3.第三阶段（一个月）：运用协整模型对期货和现货价格之间的长期关系进行分析，探讨其影响因素及效果。

4.第四阶段（一个月）：建立VAR模型，对线性聚乙烯期货价格进行预测，分析预测误差大小及其原因。

5.第五阶段（一个月）：分析期货价格与现货价格之间的价差及其影响因素，透彻揭示市场规律及运行机制。

6.第六阶段（一个月）：建立线性聚乙烯市场供需模型，定量探讨价格波动的主要原因，分析风险特征，提出风险管理策略和建议。