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开放式基金业绩评估中的风险调整和归属分析的开题报告

一、研究背景及意义

开放式基金是指可以由任何投资者购买和赎回的一种基金产品，其投资范围涵盖股票、债券、货币市场等多项资产类别，是目前我国证券市场发展较为迅速的投资品种之一。由于其很好地实现了风险和收益的平衡，受到越来越多的投资者的青睐，因此在中国金融市场的资产规模逐年增长。

基金业绩评估是评价开放式基金投资价值的重要指标，其评估不仅关乎投资者的日常投资决策，也对基金经理的职业评价及基金公司的行业声誉有着重要的影响。然而，单纯以基金收益率作为基金业绩评估的指标可能存在偏误，因为在实际投资中，考虑风险后的绩效表现更能反映基金的投资价值。因此，对基金业绩评估中风险调整的研究对于了解基金实际绩效具有重要的意义。

本文将以开放式基金为研究对象，探究风险调整在基金业绩评估中的作用及影响，并从归属分析的角度研究基金内部因素对基金绩效的影响，为基金投资者、从业人员和研究人员提供参考。

二、研究内容及方法

本文将分为两个部分进行探究，分别是基于风险调整的开放式基金业绩评估和基金归属分析。

1.风险调整的开放式基金业绩评估

首先，本文将通过搜集、整理基金的历史数据，对比基准收益率和基金收益率，对基金的风险和收益进行评估，并挑选出表现最好的基金作为研究对象。然后，应用SharpeRatio、TreynorRatio和JensensAlpha等风