原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
$number{01}
内部资金转移定价培训课件
目录
内部资金转移定价概述
内部资金转移定价方法
内部资金转移定价流程
内部资金转移定价风险及应对措施
内部资金转移定价系统建设
内部资金转移定价实践案例分享
01
内部资金转移定价概述
为每笔业务提供统一的、市场化的、可比的资金成本或收益，用于客观评价各业务部门的经营绩效。
内部资金转移定价（FTP）是指商业银行内部资金中心与业务经营单位按照一定规则全额有偿转移资金，达到核算业务资金成本或收益等目的的一种内部经营管理模式。
通过FTP机制，将利率风险从业务经营部门分离出来，集中到司库进行统一管理。
根据FTP价格引导，优化资金在不同业务、不同产品、不同客户之间的配置。
定义
分离利率风险
优化资源配置
客观评价绩效
适用于商业银行内部所有与资金相关的业务，包括贷款、存款、投资等。
适用范围
商业银行内部各业务部门、分支机构及相关人员。
适用对象
透明性原则
公平性原则
市场化原则
FTP价格应以市场价格为基准，反映资金供求关系和市场利率变动趋势。
FTP价格的制定和调整应遵循公开透明的原则，确保各部门对价格的认同和接受。
FTP价格应对所有业务部门一视同仁，确保内部竞争的公平性。
02
内部资金转移定价方法
定义
优点
缺点
在资金提供方的成本基础上，加上一定的利润加成，作为内部资金转移的价格。
忽略了市场利率的波动，可能导致内部资金转移价格与市场利率脱节。
简单易行，能够保证资金提供方获得一定的利润。
定义
优点
缺点
适用范围
需要获取大量的市场信息，且市场价格的波动可能影响内部资金转移价格的稳定性。
适用于内部资金市场与外部市场联系紧密，且能够获得足够市场信息的情况。
参考市场上相似资金交易的价格，作为内部资金转移的价格。
能够反映市场利率的真实水平，避免与市场脱节。
1
2
3
基于数学模型的定价方法
运用数学模型对内部资金市场进行建模分析，以确定合理的内部资金转移价格。这些方法各有优缺点，应根据实际情况选择适合的方法。
基于风险调整的定价方法
在考虑资金成本的基础上，加入对风险因素的考量，以确定内部资金转移的价格。
基于绩效评价的定价方法
将内部资金转移价格与资金使用方的绩效表现挂钩，以实现激励相容。
03
内部资金转移定价流程
资金需求方发起资金转移申请，明确资金用途、金额、期限等关键信息。
01
02
03
双方达成一致后，签订资金转移定价协议，明确权利义务、定价机制、违约责任等。
资金提供方对申请进行审批，评估风险与收益，决定是否提供资金及相应条件。
03
02
根据审批结果，双方签订正式的合同或协议，明确资金转移的具体条款和条件。
01
双方应妥善保管合同或协议，作为后续资金划转和结算的依据。
合同或协议中应包括资金金额、利率、期限、还款方式、担保措施等重要内容。
资金需求方在收到资金后，应按照约定用途使用资金，并定期向资金提供方报送使用情况。
在资金到期或提前终止时，资金需求方应按照约定还本付息，完成资金结算。
资金提供方按照合同或协议约定，将资金划转至资金需求方指定账户。
资金提供方应对资金转移定价业务进行监督，确保资金使用符合合同或协议约定。
对于违反约定或出现异常情况的，资金提供方应及时采取措施，防范风险扩大。
资金提供方应定期对资金转移定价业务进行考核评价，总结经验教训，不断完善流程。
01
02
03
04
内部资金转移定价风险及应对措施
信用风险来源
交易对手违约、信用评级下降等。
应对措施
建立严格的信用评估体系，对交易对手进行定期信用评级；设定信用额度，控制对单一交易对手的风险敞口；采用担保、抵押等增信措施降低信用风险。
市场风险来源
利率、汇率、股票价格等市场因素波动。
应对措施
建立市场风险监测机制，定期评估市场风险敞口；运用金融衍生工具进行对冲，降低市场风险；优化投资组合，分散投资以降低单一资产的市场风险。
操作风险来源
系统故障、人为失误、内部欺诈等。
应对措施
建立完善的内部控制体系，规范操作流程；加强员工培训，提高操作技能和风险意识；建立操作风险事件报告和处理机制，确保及时应对操作风险事件。
合同违约、法律诉讼、监管政策变化等。
法律风险来源
加强法律合规意识，确保业务开展符合法律法规要求；建立法律合规审查机制，对合同、协议等进行严格审查；积极应对法律诉讼和监管调查，降低法律风险损失。
应对措施
05
内部资金转移定价系统建设
技术选型
整体架构设计
功能模块划分
采用Java、Python等编程语言，结合SpringBoot、MyBatis等框架进行开发。
基于B/S架构，实现前后端分离，提高系统灵活性和可扩展性。
包括基础数据管理、资金转移定价计算、报表生成与分析等模块。
通过接口对接、文件导入等方式，采集所需的业务数据和
文档评论（0）