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基于可疑金融交易识别的离群模式挖掘研究的开题报告

一、选题背景

随着金融市场的发展，金融交易网络中记录的交易数量也在不断增长。这些交易包含了丰富的信息，其中有些交易可能是可疑的，例如洗钱、欺诈等交易活动。因此，如何识别可疑交易并挖掘出这些交易网络中的离群模式就变得非常重要。本研究将探讨基于可疑金融交易识别的离群模式挖掘问题。

二、研究内容

本研究将研究如何基于可疑金融交易进行离群模式的挖掘和识别。具体包括以下内容：

1.数据获取与预处理：本研究将收集一定规模的金融交易数据，对原始数据进行预处理，包括数据清洗、数据集成、数据转换和数据归约等操作，以便于后续的挖掘任务。

2.可疑交易的识别：对金融交易进行可疑性评估，根据一定的评估标准，识别出可疑的交易，例如洗钱、欺诈等交易。

3.离群模式挖掘：将可疑交易视作离群点，研究如何挖掘这些离群点，并分析这些离群点的特征和规律，探讨这些离群点所暴露出的潜在的金融风险和问题。

4.算法实现与实验分析：本研究将实现一些典型的离群模式挖掘算法，例如孤立森林、深度学习、集成聚类、LOF等算法，并对不同算法在数据集上的表现进行对比分析。

三、研究意义

本研究将探究基于可疑交易的离群模式挖掘问题，本研究的成果将具有以下的应用价值：

1.金融风险控制：通过分析可疑交易的离群模式，能够识别出隐藏的金融风险和问题，帮助金融机构及时制定风险控制方案。

2.金融监管：对金融交易网络进行可视化分析，能够深入了解交易活动的规律和特征，提高监管效率。

3.科研价值：本研究探究的可疑交易离群模式挖掘问题，在理论和方法上具有一定的创新性和研究价值。

四、研究方法

本研究采用数据挖掘技术，重点研究可疑金融交易中的离群模式挖掘问题，具体研究方法包括算法设计、实验分析和实际应用。具体方法如下：

1.数据预处理：将原始金融交易数据进行清洗、集成、转换和归约等操作，以便于后续的挖掘。

2.可疑交易识别：根据可疑交易的特征和规律，设计可疑交易识别算法，并对算法进行实验分析，验证算法的有效性和可靠性。

3.离群模式挖掘：在识别可疑交易的基础上，探究如何对这些可疑交易进行离群模式的挖掘，提取出其中的规律和特征。

4.算法实现与实验分析：本研究将实现一些典型的离群模式挖掘算法，例如孤立森林、深度学习、集成聚类、LOF等算法，并对不同算法在数据集上的表现进行对比分析。

五、参考文献

1.Aggarwal,C.C.,Reddy,C.K.(2013).Dataclustering:algorithmsandapplications.CRCPress.

2.Breunig,M.M.,Kriegel,H.-P.,Ng,R.T.,Sander,J.(2000).LOF:identifyingdensity-basedlocaloutliers.InProceedingsofthe2000ACMSIGMODinternationalconferenceonManagementofdata(pp.93-104).

3.Chen,G.,Bai,Y.(2015).Areviewofmachinelearningapplicationsinfinancialcrime.DecisionSupportSystems,74,93-101.

4.Papadimitriou,S.,Kitagawa,H.,Faloutsos,C.(2003).LOCI:fastoutlierdetectionusingthelocalcorrelationintegral.InProceedingsofthe19thinternationalconferenceonDataengineering(pp.315-326).

5.Zhou,Z.-H.,Wu,J.(2010).Dataminingandknowledgediscovery.SpringerUS.