Copula-CoVaR R 操作说明 zhang说明书.docVIP

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Copula-CoVaR操作说明

options(max.print=1000000)#设置输出为1000000,以防后面无法全部输出#

安装并加载VineCopula包。

aa-pt(z1,df1)#z1为市场1的标准残差序列,z1为GARCH后残差,且是经过标准化的,df1为标准残差序列t分布或st分布的自由度参数#

bb-pt(z2,df2)#z2为市场2的标准残差序列,df2为标准残差序列t分布或st分布的自由度参数#

BiCopEstList(aa,bb)#二元Copula参数估计,根据AIC(最小)、BIC(最小)和LL(最大)确定最优二元Copula#

u-BiCopSim(10

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