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试卷科目：初级资考试

2020初级银行从业资格考试风险管理真题及答案

说明：答案和解析在试卷最后

第1部分：单项选择题，共75题，每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。

1.[单选题]标准差是风险管理领域最常使用的统计量，下列关于标准差说法错误的是（）。

A)标准差（波动率）是随机变量方差的平方根

B)标准差能反映一个数据集的离散程度

C)平均数相同的两组数据集，标准差也相同

D)标准差可以刻画随机变量的不确定性程度

2.[单选题]下列不属于市场风险计量方法的是（）。

A)将生息资产和付息负债按照重新定价的期限划分到不同的时间段

B)按照交易对手评级设置授信额度上限

C)计算单一币种的多头或空头缺口

D)计算债券组合久期

3.[单选题]下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。

A)债券的到期收益通常不等于票面利率

B)收益率曲线对应着各类期限的贷款利率

C)收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低

D)收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线

4.[单选题]假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成（如下表所示），则该资产组合一年期的预期损失

为（）万元。

A)36

B)15

C)28

D)4

5.[单选题]下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（）。

A)通常情况下，久期缺口为正值

B)通常情况下，久期缺口为负值

C)通常情况下，久期缺口为零

D)久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差

6.[单选题]下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。

2020初级资考试真题及答案1/27

试卷科目：初级资考试

A)不良贷款率

B)客户授信集中度

C)不良贷款拨备覆盖率

D)贷款风险迁徙率

7.[单选题]借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5％，违约回收率为40％，该笔贷款的信用VaR为

10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。

A)9

B)1.5

C)60

D)8.5

8.[单选题]在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25％，正常情况下的流

动性余额为3000万元，出现概率为50％，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25％，则该商业银行预期在

短期内的流动性余缺情况是（）。

A)余额3250万元

B)余额1000万元

C)缺口1000万元

D)余额2250万元

9.[单选题]商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。

A)2.5%

B)1.5%

C)1%

D)2%

10.[单选题]下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是（）。

A)预期损失是信用风险损失分布的数学期望

B)预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失

C)预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积

D)预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失

11.[单选题]某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002～2007年

间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临

严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积累、恶化的综合作用结果。

A)声誉风险、市场风险和操作风险

B)市场风险、战略风险和操作风险

C)信用风险、声誉风险和战略风险

D)信用风险、市场风险和战略风险

12.[单选题]下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）。

A)将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则

B)定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患

C)对风险造成的损失进行最大程度的控制

D)从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划

13.[单选题]商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（）。

A