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多尺度下信用模型的度量与应用
摘要
信用评级是银行或金融业中一个突出的研究问题，其预测性能直接决定了金融业的盈利能力。本文在一个更为广泛的多尺度框架下，建立信用模型，对信用风险进行科学度量和有效管理，并给出一种信用评级的新的量化方式，来刻画一个经济体的信用强度。
首先，在经典的盈余过程基础上，将多尺度下的两套不同的经营策略嵌入同一个经济体中，选取指数型函数阈值，建立信用模型。并导出相应的积分微分方程，讨论相应解决方案的存在性和唯一性，得到指数型函数阈值下经济体的生存概率和累计盈余金额。
接着，在索赔次数服从泊松分布，索赔金额服从指数分布的特殊情况下，导出生存概率的近似求解表
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