(中级)风险管理练习(含四卷) .pdf

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(中级)风险管理练习(一)

(总分100分,考试时长90分钟)

一、单项选择题(每小题2分,共100分)

1、如果某商业银行持有1000万美元资产,700万美元负债,美元远期多头500

万,美元远期空头300万,那么该商业银行的美元敞口头寸为()万美元。

A、300

B、500

C、700

D、1000

【答案】B

【解析】单币种敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其

他敞口

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