数理金融初步 Ross 第三版 中文答案.pdf

《数理金融初步》Ross习题参考答案

答案主要来源为英文答案的翻译与国外几位教师的手写答案（两者均不完整），仅供参考.

目录

第1章概率论2

第章正态随机变量

26

第3章布朗运动与几何布朗运动8

第章利率和现值分析

411

第5章合约的套利定价17

第章套利定理

621

第7章Black-Scholes公式25

第章关于期权的其他结果

831

第章期望效用估值法

935

第10章随机序关系40

第11章最优化模型42

第12章随机动态规划47

第13章奇异期权49

第14章非几何布朗运动模型50

第15章自回归模型和均值回复51

第1章概率论

a)P(至少4个错误)=1—Po—Pi—P2—P3=1-0.20-035-0.25-0.15=0.05.

(至多个错误)=

b)P2po+pi+p2=0.20+0.35+0.25=0.80.

1.2解:

记多云为C,雨天为R,则

P(CU/?)=P(C)+P(R)-P(Cn/?)=0.40+0.30-0.20=0.50.

1.3解:

4

a)p(人均为女

814=13-

x7135-13

61415

人均为男x=