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中国基金市场风格漂移研究的开题报告

一、研究背景与意义

随着中国经济的持续发展，中国的基金市场自然也在不断的壮大。而基金市场中的风格漂移问题一直是一个备受关注的问题。风格漂移指的是基金管理人在管理基金时，所采用的“投资风格”发生了改变，经由偏股型转为偏债型或债券配备的增加等，从而导致股票、债券和现金的配比发生变化的现象。风格漂移不仅会造成投资者的财富损失，而且还会破坏市场的有效性，影响基金业的长期稳健发展。因此，本研究拟对中国基金市场风格漂移进行探究，为监管部门、投资者提供参考，提高基金市场的运行效率。

二、研究内容与方法

本研究将着重研究如下内容：中国基金市场风格漂移的现状、原因和影响因素。通过文献资料和数据分析，深入探讨以下几个方面：

1.已有的风格漂移研究

2.中国基金市场风格漂移的现状和特点

3.中国基金市场风格漂移的原因和因素

4.中国基金市场风格漂移的影响和对策

本研究采用的方法主要有两个：第一，通过文献资料的搜集、整理和分析，提炼出相关专家的研究成果及数据资料，系统分析研究对象的历史演变和当前态势，找出存在的问题和局限性，为进一步研究提供理论基础；第二，通过利用现有券商及资管公司研究成果的数据，建立编制量化模型，对中国基金市场存在的风格漂移问题展开深入的探究和分析。

三、预期结果和结论

通过对文献和数据分析，本研究得到如下初步结论：

1.风格漂移是中国基金市场存在的普遍现象，市场中各类基金都有可能发生风格漂移；

2.中国基金市场风格漂移的原因和影响较为复杂，既有基金管理人的主观原因，又有客观因素的影响；

3.中国基金市场风格漂移对基金投资者和市场的影响较大，需要加强监管，建设健全市场体系，提高基金管理人的素质，加强投资者的风险意识和风险管理能力。

最终，本研究的预期结果具有一定的理论和实践价值，为基金市场建设提供一些新思路和新思路，提高中国基金市场的运作效率和质量。