2023年中级银行从业资格之中级风险管理题库附答案(典型题)33986.pdf

2023年中级银行从业资格之中级风险管理题库附答

案（典型题）

单选题（共30题）

1、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部

分支付业务无法正常运行造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是

（）。

A.外部事件

B.人员因素

C.系统缺陷

D.违反内部流程

【答案】A

2、下列属于国际性金融监管机构的是（）。

A.中国人民银行

B.中国证监会

C.巴塞尔委员会

D.中国香港金融管理局

【答案】C

3、下列说法不正确的是（）。

A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系

B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性

C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一

D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率

【答案】B

4、操作风险是银行面临的一项重要风险．商业银行应为抵御操作风险造成的

损失安排（）。

A.存款准备金

B.存款保险

C.经济资本

D.资本充足率

【答案】C

5、由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损

失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的()危机。

A.操作风险

B.市场风险

C.流动性风险

D.信用风险

【答案】C

6、从银行业的发展历程来看．商业银行对客户的信用风险评估／计量大致经历

了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。下列关于专

家判断法的说法正确的是（）。

A.专家系统面临的一个突出问题是缺乏信贷专家的经验和判断

B.专家系统的突出特点在于将信用风险的评估作为信用分析和决策的主要基础

C.专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的

因素

D.专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，

因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评

估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出

【答案】C

7、以下关于期权的论述，错误的是（）。

A.期权价值由时间价值和内在价值组成

B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值

C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权

的时间价值为零

D.价外期权的内在价值为零

【答案】C

8、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部

门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，

有效保护存款人利益。

A.银保监会

B.中国人民银行

C.政府

D.银行业协会

【答案】C

9、风险偏好指标选取需要体现（）。

A.全面性和重要性

B.全面性和稳定性

C.重要性和合规性

D.合规性和稳定性

【答案】A

10、（）是银行所有风险中最具破坏力风险。

A.信用风险

B.市场风险

C.流动性风险

D.声誉风险

【答案】C

11、商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的

损失。据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。

A.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息

技术共同作用的结果

B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测

C.商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉

D.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉

风险的因素

【答案】B

12、按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是（）。

A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券

B.无法出售的贷款

C.可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券

D.商业银行可出售的贷款组合

【答案】B

13、下列哪项不属于银监会提出的良好银行监管标准（）

A.高效、节约地使用一切监管资源

B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制

C.确保银行业金融机构不破产

D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为