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银行从业资格(风险管理)模拟试卷34

一、单项选择题(本题共80题，每题1.0分，共80分。)

1、ZETA信用风险分析模型中用采衡量流动性的指标是()。

A、流动资产/总资产

B、流动资产/流动负债

C、(流动资产-流动负债)/总资产

D、流动负债/总资产

标准答案：B

知识点解析：(流动资产-流动负债)/总资产为Altman的Z计分模型中用来衡量企业

流动性的指标，注意辨析。

2、某银行2006年初正常类贷款余额为10000亿元，其中在2006年末转为关注

类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为800亿元，期初正常类贷款期间因

回收减少了600亿元，则正常类贷款迁徙率()。

A、为6.0%

B、为8.0%

C、为8.5%

D、因数据不足无法计算

标准答案：C

知识点解析：正常类贷款迁徙率=期初正常类贷款向下迁徙金额/(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额)×100%。

3、在法人客户评级模型中，RiskCalc模型()。

A、不适用于非上市公司

B、运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率

C、核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系

D、核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者

标准答案：B

知识点解析：该模型适用于非上市公司，核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量，经过适当变换后运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率。

4、在国家风险中，()是债务人由于国家经济原因引起的风险。

A、经济风险

B、政治风险

C、社会风险

D、以上都不是

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

5、下列关于公允价值的说法，不正确的是()。

A、公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值

B、公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格

C、若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值

D、若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值不存在

标准答案：D

知识点解析：若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值可通过收益法或成本法来获得。

6、下列关于市值重估的说法，不正确的是()。

A、商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值

B、商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值

C、按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值

D、商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法

标准答案：B

知识点解析：B项中应为市场价格，而不是按模型确定的价值。

7、下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是()。

A、总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险

B、累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和

C、净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差

D、短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值

标准答案：B

知识点解析：累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和。

8、假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线保持不变，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是()。

A、买入期限较长的金融产品

B、买入期限较短的金融产品

C、买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品

D、卖出期限较长的金融产品

标准答案：A

知识点解析：收益率曲线向上倾斜，表明在现在这个时点上，投资期限越长，收益率越高，因此应买入期限较长的金融产品。

9、()是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。

A、缺口分析

B、久期分析

C、外汇敞口分析

D、风险价值方法

标准答案：B

知识点解析：此题是常考题型，考生要注意。

10、下列关于久期分析的说法，不正确的是()。

A、久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响

B、如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

C、如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险

D、对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确

标准答案：A

知识点解析：不仅仅是短期收益，而且可以测量资产负债的利率风险。

11、在持有期为2天、置信水平为98%的情况下，若所计算的风险价值为2万元，则表明该银行的资产组合()。

A、在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万元

B、在2天中的收益有98%的可能性会超过2万元、

C、在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万元

D、在2天中的损失有98%的可能性会超过2万元

标准答案：C

知识点解析：风险价值是潜在的最大损失。

12、巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是()。

A、置信水平采用99%的单尾置信区间

B、持有期为10个营业日

C、市场风险要素价格的历史观测期至少为半年

D、至少每3个月更新一次数据

标准答案：C

知识点解析：