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2020版金融计量学：时间序列分析视角(第三版)教学课件第12章第1节by文库LJ佬2024-05-21
CONTENTS金融时间序列分析概述时间序列平稳性检验时间序列拟合与预测时间序列模型诊断多变量时间序列分析时间序列模型选择与优化
01金融时间序列分析概述
金融时间序列分析概述基本概念实证研究案例时间序列分析简介。介绍金融时间序列分析的基本概念和背景。应用实证研究案例。分析具体金融时间序列数据并进行实证研究。
基本概念时间序列模型:
介绍ARIMA、GARCH等金融时间序列模型的基本原理和应用。
数据特点:
探讨金融时间序列数据的特点和常见问题。
预测方法:
讨论金融时间序列分析中常用的预测方法和技术。
实证研究案例实证研究案例时间段收益率波动率2018-20203%5%2020-20216%8%
02时间序列平稳性检验
时间序列平稳性检验时间序列平稳性检验概念介绍：
平稳性检验概述。介绍时间序列平稳性的定义和检验方法。实例分析：
实例分析平稳性。通过案例进行时间序列平稳性检验和分析。
概念介绍单位根检验:
解释单位根检验的原理和应用。
差分法:
讨论利用差分法处理非平稳时间序列的方法。
ADF检验:
介绍ADF检验在金融时间序列分析中的重要性。
实例分析实例分析差分序列分布:
描述平稳时间序列与非平稳时间序列的差异。ADF检验结果:
分析具体金融数据的ADF检验结果及其含义。
03时间序列拟合与预测
时间序列拟合与预测时间序列拟合与预测模型拟合：
时间序列模型拟合方法。介绍如何拟合时间序列模型以进行预测。预测应用：
预测方法及应用。讨论金融时间序列预测的常见方法和应用场景。
模型拟合最小二乘法:
讨论最小二乘法在时间序列拟合中的应用。模型评估:
探讨如何评估时间序列模型的拟合效果。
预测应用滚动预测:
介绍滚动预测方法以应对不断更新的金融数据。
模型比较:
分析不同时间序列模型在预测能力上的差异。
04时间序列模型诊断
时间序列模型诊断残差分析：
时间序列模型残差诊断。讨论如何通过残差分析来诊断模型的拟合效果。实证研究案例：
残差分析实例。通过具体案例展示时间序列模型残差分析的步骤和结果。
残差分析残差图分析:
解释残差图在模型诊断中的作用和意义。
自相关性检验:
讨论如何检验模型残差序列的自相关性。
实证研究案例自相关性检验结果描述模型残差序列的分布特征。残差序列分布分析残差序列的自相关性检验结果及其含义。
05多变量时间序列分析
多变量时间序列分析多变量模型：
多变量时间序列分析方法简介。介绍多变量时间序列分析的基本概念和方法。
实证案例：
多变量分析实例。通过实证案例展示多变量时间序列分析的实际应用和效果。
多变量模型VAR模型:
讨论向量自回归模型在金融时间序列分析中的应用。联合建模:
探讨如何联合建模多个相关金融时间序列变量。
实证案例VAR模型拟合:
分析VAR模型在多变量时间序列预测中的拟合效果。协整关系检验:
讨论多变量时间序列中协整关系的检验方法。
06时间序列模型选择与优化
时间序列模型选择与优化模型选择准则：
时间序列模型选择方法。介绍如何根据准则选择合适的时间序列模型。
模型选择准则模型选择准则信息准则:
讨论AIC、BIC等信息准则在模型选择中的应用。交叉验证:
探讨如何利用交叉验证方法优化时间序列模型。
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