巴塞尔协议II的简介.doc

精品文档就在这里

-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有--------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------精品文档---------------------------------------------------------------------

巴塞尔协议II的简介

巴塞尔协议II即新巴塞尔协议（英文简称BaselII），是由国际清算银行国际清算银行下的巴塞尔银行监理委员会巴塞尔银行监理委员会（BCBS）所促成，内容针对1988年的旧巴塞尔资本协定旧巴塞尔资本协定（\oBaselIBaselI）做了大幅修改，以期标准化国际上的风险控管制度，提升国际金融服务的风险控管能力。

一、巴塞尔协议II的形成背景

1997年7月全面爆发的东南亚金融风暴更是引发了巴塞尔委员会对金融风险的全面而深入的思考。从巴林银行、大和银行的倒闭到东南亚的金融危机，人们看到，金融业存在的问题不仅仅是信用风险或市场风险等单一风险的问题，而是由信用风险、市场风险外加操作风险互相交织、共同作用造成的。

1997年9月推出的《有效银行监管的核心原则》表明巴塞尔委员会已经确立了全面风险管理的理念。该文件共提出涉及到银行监管7个方面的25条核心原则。尽管这个文件主要解决监管原则问题，未能提出更具操作性的监管办法和完整的计量模型，但它为此后巴塞尔协议的完善提供了一个具有实质性意义的监管框架，为新协议的全面深化留下了宽广的空间。

二、巴塞尔协议II的三大支柱

1.最低资本要求：最低\o资本充足率资本充足率达到\o资本充足率8%，而银行的\o资本充足率核心资本充足率应为\o资本充足率4%。目的是使银行对风险更敏感，使其运作更有效。其中信用\o风险资本风险资本计提包括：（1）标准法，（2）基础内部平等法，（3）进阶内部评等法

2.监管部门监督检查：监管者通过监测决定银行内部能否合理运行，并对其提出改进的方案。

3.市场制约机能，即市场纪律：要求银行及时公开披露包括资本结构、风险敞口、资本充足比率、对资本的内部评价机制以及风险管理战略等在内的信息。

三、巴塞尔协议II的特点

1.突破了传统银行业的限制：协议II从机构和业务品种方面，推广了经典的最低资本比例的适用范围，这为银行业全能化发展环境下，金融业合并监管的形成确立了重要的政策基础。

2.更加灵活、更加动态化的规则：协议II允许银行实行内部评级方法，使新的监管规则有一定的灵活性，有利于吸收现代化大型银行管理风险的各种先进经验。新协议鼓励银行不断改进风险评估方法，不断发展更为精细的风险评估体系。

3.重视定性和定量的结合，定量的方面更加精细化：新协议以三大支柱构建新的政策架构，并强调三大支柱协调发展的必要性，是定量(资本计算)和定性(对监管过程、银行管理体制的要求和利用市场约束规则)方面的结合。

四、巴塞尔协议II的不足之处

1.主权风险问题。虽然国别标准的地位下降，它仍然在银行资产选择中发挥作用，其潜在的影响力仍不可低估。

2.风险权重问题。若由监管当局确定指标，则很难保证指标选择的客观、公正和科学；若由银行自行决定，这样的问题同样存在。

3.计量方法的适用性问题。新协议鼓励银行使用基于内部评级的计量方法，但真正具备长期经营记录，且拥有足够丰富数据、有高效处理这些数据的强大技术力量的大型银行毕竟属于少数，多数银行还是难以摆脱对外部评级及对当局建议指标的依赖。

４.监管对象主要还是商业银行。在金融国际化大趋势下，银行百货公司不断涌现、非银行金融机构和非银行金融业务不断攀升，因此新协议的作用空间还是非常有限的。

五、巴塞尔协议III产生的原因

一场席卷全球的金融危机暴露了监管体系的很多不足，对金融监管制度的有效性提出了重大挑战。危机之后各方展开了深入的讨论，探索如何改进新巴塞尔协议（巴塞尔协议II），构建更完善的监管框架。很快，各方就宏观审慎、逆周期、风险的识别和准确计量等方面进行监管改革达成了共识，形成了巴塞尔协议III监管框架，作为对巴塞尔协议II的补充。

六、巴塞尔协议III的主要内容

1、提高资本充足率要求：对核心一级资本、一级资本充足率的最低要求有所提高，引入了留存资本，提高银行吸收经济衰退时期损失的能力，建立于信贷过快增长挂钩的反周期超额资本区间。

2