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2023年初级银行从业资格之初级风险管理练习试题

单选题（共20题）

1.假设某10年期债券当前的市场价格为105元，债券久期为9．5年，当前市场利率为3％。如果市场利率提高0．3％，则该债券的价格变化为()。

A.降低2.905元

B.提高2.905元

C.降低2.905％

D.提高2.905％

【答案】A

2.甲银行向乙企业承诺提供如下信用额度：贷款额度为500万元。信用证额度为300万元，现乙企业已从甲银行提取400万元贷款，并通过甲银行开出200万元信用证。假设信用证的信用转换系数为0.2，则当前乙企业的信用风险暴露是（）。

A.440万元

B.560万元

C.620万元

D.540万元

【答案】C

3.下列关于商业银行风险管理信息系统表述最不恰当的是()。

A.实现不同业务条线风险数据和风险暴露的有效加总，有助于银行准确把握自身风险状况

B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此，允许不同业务部门采用的风险管理不一致

C.交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一

D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后台的相关部门的需求

【答案】B

4.下列各项中不是风险处置纠正的内容的是（）。

A.风险纠正

B.风险防范

C.市场退出

D.风险救助

【答案】B

5.下列不属于企业非财务因素分析的是（）。

A.管理层风险分析

B.声誉风险分析

C.生产和经营风险分析

D.行业风险分析

【答案】B

6.工程工期指（）。

A.在平均建设管理水平、施工工艺和机械装备水平及正常的建设条件（自然的、社会经济的）下，工程从开工到竣工所经历的时间

B.根据项目方案具体的工艺、组织和管理等方面情况，排定网络计划后，根据网络计划所计算出的工期

C.指业主与承包商签订的合同中确定的承包商完成所承包项目的工期，也即业主对项目工期的期望

D.指工程从开工至竣工所经历的时间

【答案】D

7.以下不是影响商业银行流动性风险预警的内部指标／信号的是()。

A.某项业务风险水平增加

B.盈利能力上升

C.所发行的股票价格下跌

D.资产过于集中

【答案】C

8.下列关于交易账户的说法，不正确的是（）。

A.为交易目的而持有的头寸是指，在短期内有目的地持有以便转手出售、从实际或预期的短期价格波动中获利或者锁定套利的头寸

B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多

C.交易账户中的项目可以按模型定价（MarktoModel)，即将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值

D.交易目的在交易之初就已确定，此后一般不能随意更改

【答案】B

9.正常贷款迁徙率为()。

A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％

B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)×100％

C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)×100％

D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％

【答案】A

10.（）通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

A.名义价值

B.市场价值

C.公允价值

D.市值重估

【答案】A

11.操作风险损失数据的收集要遵循()的原则。

A.客观性、全面性、动态性、标准化

B.客观性、全面性、静态性、标准化

C.主观性、全面性、动态性、标准化

D.主观性、全面性、静态性、标准化

【答案】A

12.因人员内外勾结所造成的商业银行操作风险损失事件，应当被归类为（）。

A.外部欺诈

B.客户、产品和业务活动

C.内部欺诈

D.执行、交割和流程管理

【答案】C

13.下列属于货币期货的标的是(?)。

A.利率

B.汇率

C.股票

D.币值

【答案】B

14.交底时技术方面包括（）。

A.要在竖井每个门口设警戒标志，提醒安全作业不要跌入井道内

B.每根电缆的走向、规格，按测绘长度的同规格拼盘方式和部位

C.电缆竖井内作业要防止高空坠物

D.在电缆竖井未作隔堵前敷设电缆

【答案】B

15.银行的风险管理部门和风险管理委员会的关