2018.5.7-期货管理办法.docx

浙江国城控股有限公司期货管理制度

浙江国城控股有限公司

期货管理制度

（意见稿）

2018年5月

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目录

TOC\o1-3\h\u第一章总则 2

第二章组织结构及岗位职责 3

第三章授权制度 4

第四章套期保值业务操作流程 4

第五章风险管理制度 5

第六章应急处理预案 6

第七章档案管理和保密制度 6

第八章法律责任 7

第九章附则 7

第一章总则

第一条为规范浙江国城控股有限公司（以下简称“国城控股”）下属子公司期货套期保值业务（以下简称套保业务），加强管理和监督，有效防范和化解风险，实现稳健经营，根据期货交易所有关交易规则及公司《章程》的规定，特制定本管理制度。

第二条国城控股期货套期保值业务，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，减少国城控股因有色金属价格波动所造成的损失，不得进行投机交易。

第三条国城控股全年期货套期保值总保证金不超过_______万元人民币，如所需保证金超过上述额度，则须上报集团董事会，由集团董事会根据公司章程及有关内控制度的规定进行审批后，依据本管理制度进行操作。

第四条集团从事期货套期保值业务，应遵循以下原则：

（一）套保业务应严格遵守《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等国家法律、法规、规范性文件并按照本办法规定履行审批程序；

（二）管理和操作分离原则。成立期货部，集中统一管理国城控股所属企业的套期保值方案、套保计划的执行情况；及时掌握全公司生产、销售、库存头寸及实货情况，总体控制经营风险。风险管理人员对国城控股下属各子公司套保计划的执行情况、操作的合规性进行事前审查、事中监督、事后评估。

（三）结合经营目标原则。套保业务仅限于与生产经营相关的产品或生产所需的原料，根据集团全年生产计划及全年利润目标，围绕集团下属各子公司生产成本，存货成本，产品完全成本，制定年度、季度、月度保值计划；

（四）期现对应原则。套期保值操作须保证期货头寸与实货头寸对应，规避投机行为。期货持仓不得超过同期现货交易量的100%，且持仓时间应与现货（原料或产品）购销时间相匹配；

（五）套保业务须注重风险防范、保证资金运行安全、效益优先、量力而行。公司套保业务资金来源为自有资金。不得使用银行信贷资金等不符合国家法律法规和不符合中国证监会、证券交易所规定的资金用于直接或间接的套保业务。

第五条国城控股从事套保相关业务活动，应严格执行本办法。

第二章组织结构及岗位职责

第六条国城控股董事会负责期货套期保值的整体决策，并组织建立集团期货业务领导小组，其成员：董事长、总裁、常务副总经理、财务部总监、销售事业部总监、审计监察部总监以及与套期保值业务有关的其他管理人员。国城控股董事长或指定的相关责任人员为期货业务领导小组组长。

国城控股期货套期保值业务组织结构图：

第七条国城控股期货业务领导小组的职责为：

1、制订、调整套期保值方案，并报集团董事会审批；

2、向集团董事会汇报并提交书面工作报告；

3、其他日常联系和管理工作。

第八条期货部具体职责为：

1、会同集团销售事业部、财务部等相关部门组织制订期货套期保值业务方案；

2、根据集团期货业务领导小组的决定，组织落实期货套期保值业务方案，执行具体的套期保值交易；

3、负责集团期货套期保值业务的交易管理和交易风险控制；

4、负责提交集团年度保值计划，制订月、季、年度保值方案和日常期货操作业务的执行；

5、负责期货市场、现货市场信息的收集和趋势分析，及时提出套期保值业务和现货业务建议；

6、负责集团期货套期保值业务和现货业务事项的日常衔接；

7、负责向集团期货业务领导小组以及总经理报告期货套期保值业务交易情况；

8、根据期货市场变化情况，及时提出集团期货套期保值业务方案调整建议；

9、接受集团风险管理人员的监督检查。

第三章授权制度

第九条与经纪公司订立的开户合同应按国城控股签订合同的有关规定及程序审核后，由集团法定代表人或经法定代表人授权的人员签署。

第十条集团对期货交易操作实行授权管理。交易授权书列明交易人员、可从事交易的具体种类和交易限额、交易的程序和报告的内容；期货交易授权书由董事长授权专职人员签署。

第十一条被授权人员只有在取得书面授权后方可进行授权范围内的操作。

第十二条如因各种原因造成被授权人的变动，应立即由授权人通知期货公司和业务相关部门。被授权人自变动之时起，不再享有被授权的一切权利。

第四章套期保值业务操作流程

第十三条国城控股的期货业务流程如下：

第十四条期货部结合现货的具体情