期货从业资格之期货投资分析通关试卷提供答案解析.docxVIP

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期货从业资格之期货投资分析通关试卷提供答案解析

单选题（共20题）

1.一家铜杆企业月度生产铜杆3000吨，上月结转500吨，如果企业已确定在月底以40000元／吨的价格销售1000吨铜杆，此时铜杆企业的风险敞口为（）。

A.3000

B.500

C.1000

D.2500

【答案】D

2.在给资产组合做在险价值(VaR)分析时，选择（）置信水平比较合理。

A.5％

B.30％

C.50％

D.95％

【答案】D

3.下列关于Delta和Gamma的共同点的表述正确的有（）。

A.两者的风险因素都为标的价格变化

B.看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值

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