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随机过程习题及部分解答

习题一

1.X(/)X(0=A?,-oor+oo,4(0,1)

若随机过程为式中为上均匀分布的随机变量，求

(；。

X(/)Pxxt)

的一维概率密度

2.X(/)=4cosA

设随机过程(初+其中振幅及角频率①均为常数,

X(/)

相位是在[-兀,刃上服从均匀分布的随机变量，求的一维分布。

习题二

1.X(/)X(t)=At-00r+00,4(0,1)

若随机过程为式中为上均匀分布的随机变量，求

E[xa)],7?xa2)

』

2.X(/)Q,X(/)y(0=X(/+a)—

给定一随机过程和常数试以的相关函数表示随机过程

X(/)

的自相关函数。

3.X(/)Cx0(/)

已知随机过程的均值阪⑴和协方差函数(爪©,是普通函数，试求随机过

X(/)+0(/)X(/)+0(/)

程丫⑴=是普通函数，试求随机过程丫⑴=的均值和协方差函数。

4.X(t)=Acosat+Bsinat,A,BN(02)

设其中是相互独立且服从同一高斯(正态)分布Q

aX(/)

的随机变量，为常数，试求的值与相关函数。

习题三

1.试证3.1节均方收敛的性质。

2.X(t),twT;Y(t),twTa0aX(t)+bY(t)

证明:若均方可微，为任意常数,则也是均方可微，

且有

[aX(?)+bY(/)]=aX(/)+bY(/)

3.X⑴,twT/X/)f(Z)X(Z)

证明：若均方可微，是普通的可微函数，则均方可微且

((((,(

[foxor-/wo+/oxo

4X[a,b]X0)[a,

.证明:设⑴在上均方可微，且在切上均方连续，则有

⑴

Xdt=X(b)—X(a)