李子奈《计量经济学》考试试卷(188).docxVIP

某财经学院李子奈《计量经济学》

课程试卷（含答案）

__________学年第___学期考试类型：（闭卷）考试

考试时间：90分钟年级专业_____________

学号_____________姓名_____________

1、判断题（3分，每题1分）

1.随机变量的条件均值与非条件均值是一回事。（）

正确

错误

答案：错误

解析：只有在解释变量与随机干扰项不相关时，随机干扰项的条件均值与非条件均值才是一回事。在基本假设成立的情况下，两者是一回事。

2.具有较高分解性程度的宏观计量模型的样本期模拟精度和样本期外的预测精度都较低。（）

正确

错误

答案：错误

解析：具有较高的分解性程度的宏观计量经济学模型具有以下优点：①模型能较好地反映客观存在的结构现象，在应用中具有较好的结构功能。②方程能较好地描述经济行为。③模型的样本期模拟精度和样本期外的预测精度都较高。④可以使偏差多样化和分散化。

3.对于一元线性回归模型，样本回归函数的离差和等于0。（）

正确

错误

答案：正确

解析：用最小二乘法进行估计时，可以得到正规方程Σ（Yi－β∧0－β∧1Xi）＝0，样本回归函数为Y∧i＝β∧0＋β∧1Xi，即Σ（Yi－Y∧i）＝0，样本回归函数的离差和为0。

2、名词题（5分，每题5分）

1.t检验

答案：t检验是针对每个解释变量进行的显著性检验，即构造一个t统计量，如果该统计量的值落在置信区间外，就拒绝原假设。t检验主要用于样本含量较小（例如n＜30），总体标准差σ未知的正态分布资料。t检验分为单总体检验和双总体检验。单总体t检验时检验一个样本平均数与一个已知的总体平均数的差异是否显著。当总体分布是正态分布，如总体标准差未知且样本容量小于30，那么样本平均数与总体平均数的离差统计量呈t分布。双总体t检验是检验两个样本平均数与其各自所代表的总体的差异是否显著。双总体t检验又分为两种情况，一是独立样本t检验，一是配对样本t检验。

解析：空

3、简答题（25分，每题5分）

1.对于一组观测数据

想建立Yi关于Xi的线性回归方程，假设随机干扰项服从正态分布μi～N（0，σ2）。

（1）如果数据具有截断数据的特征，即只观测到Yi＞0的数据{（Yi，Xi），i＝1，2，…，n}，写出截断模型的表达式，并简单讨论E（Yi|Xi）与E（Yi|Yi＞0，Xi）是否相同、与是否相同？

（2）如果数据具有归并数据的特征，即所观测到的数据中，有一部分是Yi＝0，它们是对Yi≤0的数据的归并，写出归并模型的表达式，并简单讨论E（Yi|Xi）与E（Yi|Yi＞0，Xi）是否相同，与是否相同？

答案：（1）对只观测到Yi＞0的数据{（Yi，Xi），i＝1，2，…，n}，截断模型可写为：

Yi＝β0＋β1Xi1＋β2Xi2＋…＋βkXik＋μi＝Xiβ＋μi

其中，Xi＝（1，Xi1，Xi2，…，Xik），β＝（β0，β1，…，βk）′，μi～N（0，σ2）。

可见，截断模型的原始模型在写法上与传统的线性模型没有区别，因此必有E（Yi|Xi）＝Xiβ。但在Yi＞0的条件下：

从上述讨论中可以看出，E（Yi|Xi）与E（Yi|Yi＞0，Xi）不同。事实上，前者源于模型本身的设定问题，与样本取值无关，后者只是在一个限定条件下的条件期望而已。

而

其中用到了以及的性质。因此

可见与不相同。

（2）这里归并数据的特征是其中Yi≤0的数据都“归并”成了Yi＝0，这时相应的Xi仍存在，因此是典型的托宾（Tobin）数据类型，对应的线性模型即是如下的Tobit模型：

其中Yi*＝β0＋β1Xi1＋β2Xi2＋…＋βkXik＋μi＝Xiβ＋μi，μi～N（0，σ2）。

这里，Yi*是一个潜变量，线性模型Yi*＝Xiβ＋μi表征的是Yi*与Xi的内在联系规律，如商品的需求量与价格的关系；而可观测Yi则是Yi*的外在表现，如实际销售量与价格的关系。在样本的一部分子集中，Yi＝Yi*，而在另一部分子集中，Yi受到了“归并”，如在打折商品每位顾客的最多购买数量受到限制条件，Yi上限就是所有想购买“更多”商品的顾客的实际“购买量”。

在Yi＞0的条件下，Yi＝Yi*，因此

而在Yi＝0的条件下，无论Yi服从何分布，都有E（Yi|Yi＝0，Xi）＝0。于是

但

从而

显然，E（Yi|Xi）与E（Yi|Yi＞0，Xi）不相同。

同（1）中的推导一样

可见，与不相同。

值得一提的是，由于Yi*＝Xiβ＋μi，因此

解析：空

2.设有模型Y＝β0＋β1X1＋β2X2＋μ，试在下列条件下：

（1）β1＋β2＝1；

（2）β1＝β