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《时间序列分析》

课程实验报告

非平稳序列确定性分析

项目名称：

组员姓名：李菲

指导教师：牛宪华

完成日期：2013年4月20日

一、上机练习（P124）

1.拟合线性趋势

12.7914.0212.9218.2721.2218.81

25.7326.2726.7528.7331.7133.95

程序：

dataxiti1;

inputx@@;

t=_n_;

cards;

12.7914.0212.9218.2721.2218.81

25.7326.2726.7528.7331.7133.95

;

procgplotdata=xiti1;

plotx*t;

symbolc=redv=stari=join;

run;

procautoregdata=xiti1;

modelx=t;

outputpredicted=xhatout=out;

run;

procgplotdata=out;

plotx*t=1xhat*t=2/overlay;

symbol2c=greenv=stari=join;

run;

运行结果：

分析：上图为该序列的时序图，可以看出其具有明显的线性递增趋势，故使用线性模型进行

拟合：x=a+bt+I,t=1,2,3,…,12

tt

分析：上图为拟合模型的参数估计值，其中a=9.7086,b=1.9829，它们的检验P值均小于0.0001，

即小于显著性水平0.05，拒绝原假设，故其参数均显著。从而所拟合模型为：

x=9.7086+1.9829t.

t

分析：上图中绿色的线段为线性趋势拟合线，可以看出其与原数据基本吻合。

2.拟合非线性趋势

1.857.4814.2923.0237.4274.27140.72

265.81528.231040.272064.254113.738212.2116405.95

程序：

dataxiti2;

inputx@@;

t=_n_;

cards;

1.857.4814.2923.0237.4274.27140.72

265.81528.231040.272064.254113.738212.2116405.95

;

procgplotdata=xiti2;

plotx*t;

symbolc=redv=stari=none;

run;

procnlinmethod=gauss;

modelx=a*b**t;

parametersa=0.1b=1.1;

der.a=b**t;

der.b=a*t*b**(t-1);

outputpredicted=xhout=out;

run;

procgplotdata=out;

plotx*t=1xh*t=2/overlay;

symbol2c=greenv=nonei=join;

run;

运行结果：

分析：上图为该时间序列的时序图，可以很明显的看出其基本是呈指数函数趋势慢慢递增的，故

t

我们可以选择指数型模型进行非线性拟合：x=ab+I,t=1,2,3,…,12

tt

t

分析：由上图可得该拟合模型为：x=1.0309*1.9958+I

tt

分析：图中的红色星号为原序列值，绿色的曲线为拟合后的拟合曲线，可以看出原序列值与拟合

值基本上是重合的，故该拟合效果是很好的。

3.X—11过程

40777417784316045897

41947440614437847237