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内容目录
货币资金面 5
同业存单与票据 8
机构行为跟踪 12
风险提示 17
信息披露 18
图表目录
图1:央行公开市场操作投放回笼量(亿元) 5
图2:资金利率与7天逆回购利率(%) 6
图3:资金利率本周(07.08-07.12)变化(BP) 6
图4:主要融出方净融入金额(亿元) 6
图5:主要融入方净融入金额(亿元) 6
图6:机构周度(07.08-07.12)融入融出金额与环比变化(亿元) 6
图7:分机构日度资金净融入(百万元) 7
图8:大行/政策行融出规模(亿元) 7
图9:质押回购成交量(亿元) 7
图10:隔夜回购成交占比 7
图11:分机构杠杆率水平(%) 8
图12:广义基金杠杆率与10年期国债收益率变动关系(%) 8
图13:不同银行类型同业存单周度发行情况(亿元) 9
图14:不同期限同业存单周度发行情况(亿元) 9
图15:本周(07.08-07.12)同业存单发行、到期、净融资(亿元) 9
图16:同业存单周度到期规模(亿元) 10
图17:不同银行类型1年期同业存单发行利率(%) 10
图18:不同期限同业存单发行利率(%) 10
图19:SHIBOR利率(%) 11
图20:SHIBOR利率曲线(%) 11
图21:AAA中债商业银行同业存单到期收益率(%) 11
图22:AAA中债商业银行同业存单到期收益率曲线(%) 11
图23:票据利率(%) 11
图24:一周机构现券净买入规模(亿元) 12
图25:基金、理财日频现券净买入规模(亿元) 13
图26:基金、理财周频现券净买入规模(亿元) 13
图27:基金现券日频净买入规模(亿元) 13
图28:理财现券日频净买入规模(亿元) 13
图29:基金现券近三周净买入规模(亿元) 13
图30:理财现券近三周净买入规模(亿元) 13
图31:基金利率债近三周净买入规模分期限(亿元) 14
图32:基金信用债近三周净买入规模分期限(亿元) 14
图33:理财利率债近三周净买入规模分期限(亿元) 14
图34:理财信用债近三周净买入规模分期限(亿元) 14
图35:农村金融机构利率债近三周净买入规模分期限(亿元) 14
图36:农村金融机构信用债近三周净买入规模分期限(亿元) 14
图37:保险利率债近三周净买入规模分期限(亿元) 15
图38:保险信用债近三周净买入规模分期限(亿元) 15
图39:机构周度现券净买入规模分期限(亿元) 16
表1:公开市场操作(亿元) 5
货币资金面
本周(07.08-07.12,下同)共有100亿元逆回购到期,周一至周五央行分别投放逆回购20、20、20、20、20亿元,期间累计投放100亿元逆回购,全周净回笼流动性0亿元,下周三(07.17)有1030亿元MLF到期。
表1:公开市场操作(亿元)
日期
日期
逆回购
投放
逆回购
到期
MLF
投放
MLF
到期
净投放
周一 20 -20 0
周二 20 -20 0
周三 20 -20 0
周四 20 -20 0
周五 20 -20 0
下周一 -20
下周二 -20
下周三 -20 -1030
下周四 -20
下周五 -20
资料来源:,所
图1:央行公开市场操作投放回笼量(亿元)
投放量回笼量
投放量
回笼量
净投放量
40000
30000
20000
10000
0
-10000
-20000
-30000
07-09~07-1507-23~07-29
07-09~07-15
07-23~07-29
08-06~08-12
08-20~08-26
09-03~09-09
09-17~09-23
10-08~10-14
10-22~10-28
11-05~11-11
11-19~11-25
12-03~12-09
12-17~12-23
12-31~01-06
01-14~01-20
02-04~02-10
02-18~02-24
03-06~03-10
03-20~03-24
04-03~04-07
04-17~04-21
05-08~05-12
05-22~05-26
06-05~06-09
06-17~06-23
07-01~07-07
07-15~07-21
07-29~08-04
08-12~08-18
08-26~09-01
09-09~09-15
09-23~09-28
10-14~10-20
10-28~11-03
11-13~11-17
11-25~12-01
12-09~12-15
12-23~12-29
01-06~01-12
01-20~01-26
02-03~02-
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