运筹学第十五章 决策分析习题.docVIP

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第十五章决策分析

§15.1重点、难点提要

一、相关概念

决策问题的基本要素包括：策略；自然状态；收益值。

通常将个状态个策略产生的收益排列为如下矩阵

该矩阵称之为收益表或收益矩阵。

二、不确定性决策问题的决策方法

由于在不确定性决策中，各种决策环境是不确定的，决策者对环境一无所知。这时对于同一个决策问题，决策者是根据自己的主观倾向进行决策，这种情况下的决策主要取决于决策者的素质和要求。几种常用的处理不确定性决策问题的方法。具有不同观点、不同心理和不同冒险精神的人，可以选用不同的方法。

①乐观法

又称最大最大（maxmax）准则。采用乐观法的决策者，具有乐观情绪，寄希望于出现最好的自然状态。乐观法的基本步骤是：

a.找出各策略在不同自然状态下的最大益损值。

b.再从这些最大益损值中找出最大者，它对应的策略就是要选取的策略。

②悲观法

又称最大最小(maxmin)准则。这是一种所谓的“最可靠”和“万无一失”的决策准则。悲观法的基本步骤是：

a.找出各策略在不同自然状态下的最小益损值。

b.再从这些最小益损值中找出最大者，它对应的策略就是要选取的策略。

③折衷法

由于绝对乐观和绝对悲观这两种情况实现的可能性都不大，故赫威斯(Hurwicz)提出了一个折衷准则，其特点是对客观状态的估计既不完全乐观，也不完全悲观，而是采用一个系数(,称为乐观系数)，则说明决策者越接近悲观，则说明决策者越接近乐观。折衷法的基本步骤是：取，用乘各策略的最大益损值，用乘各策略的最小益损值，然后把每个策略的这两个值加起来，以此作为评价的依据。

分别表示第个策略可能的最大益损值与最小益损值。此时对应的策略为最优策略。

④后悔值法

后悔值法又称最小遗憾值准则或沙万奇(Savage)准则。决策者作出决策之后，若不够理想，常会有后悔之感。该准则把每一自然状态对应的最大益损值视为理想目标，而以它与该状态的其它益损值之差作为未达到理想的后悔值。如此即可得后悔值矩阵或后悔值表。再把每行的最大值求出来，这些最大值中的最小者对应的策略就是所求的策略。

⑤等概率法

等概率法又称Laplace准则，它是十九世纪数学家Laplace提出来的。采用这种方法的基本出发点是：既然无法估计各自然状态出现的概率，那么就将各种可能出现的状态“一视同仁”，即认为它们出现的可能性都是相等的,均为(假设有个状态)。决策者计算各策略的益损期望值，然后在所有这些期望值中选择最大者，以它对应的策略为决策策略。

三、风险性决策问题的决策方法

风险性决策是指决策者在目标明确的前提下，对客观情况并不完全了解，存在着决策者无法控制的两种或两种以上的自然状态，但对于每种自然状态出现的概率大体可以估计，并可计算出在不同状态下的损益值。风险性决策主要应用于战略决策或非程序化决策，如投资方案决策，产品RD决策等。

风险性决策模型的准则有：

最大可能准则

其中满足。对应的策略为最优策略。

期望收益准则

对应的策略为最优策略。

期望损失准则

对应的策略为最优策略。

后验期望准则

其中

是在给定自然状态下事件发生的概率。对应的策略为最优策略。

四、决策树的决策方法

在实际问题中遇到的风险性决策问题，往往是一类多阶段的决策问题，这类问题在应用期望值法作决策时，还可以借助于决策树的方法来解决。决策树基本模型如图15-1所示:

…

…

决策节点

…

…

…

状态节点

状态枝

损益值(挂果)

图15-1决策树模型

决策树决策法的步骤如下:

（1）绘制决策树:自左至右的建树过程。首先从左端方框（决策结点）根部出发；按行动方案的个数引出相应的方案枝，在每个方案枝上注明行动方案的内容，然后每条方案枝到达一个方案节点圆圈上，在圆圈中标明一个方案代号，再由各方案节点上按可能出现的自然状态数目，引出各条状态枝（概率枝），并在每条状态枝上注明状态的内容及其发生的概率，最后在各条状态枝未端写上相应的益损值。

（2）计算期望值:自右向左计算各策略的期望值，并将结果标在相应的状态结点处；

（3）选择策略：根据期望收益最大原则，在各方案之间比较期望值的大小，选出期望值最大（最小）者，作为本次决策的最佳方案,并将此最佳方案的期望值填入决策点方框上，以表示最终的选择结果。没有选中的方案予以淘汰，并在淘汰的方案枝上画上符号“╫”，表示这些枝条（方案）剪掉不用。

五、信息的价值

①完全信息期望值=完全最大期望收益值-先验最大期望收益值

即

②样本信息期望值=后验最大期望收益值-先验最大期望收益值

即。

§15.2主要