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基于主动买卖特征的高频订单因子改进主要通过量化分析来发现主动买卖特征通过对历史数据的深入挖掘，揭示了市场参与者之间的互动行为以及资金流向，从而预测市场未来的走势论文首先提出了基于主动买卖特征的高频订单因子改进的概念，并结合前文对高频订单的定义和相关研究做了深度剖析接着，作者选取了三个相关的指标，如交易规模成交时长和出价高低，对其进行了详细的研究研究结果显示，主动买卖特征在影响高频订单数据中扮演着关键的角色不同的订单是否能够通过主动购买或出售，会对股价产生积极或消极的影响
证券研究报告|2024年08月16日
金融工程专题研究
基于主动买卖特征的高频订单因子改进
核心观点金融工程专题报告
高频订单主动买卖特征蕴含的Alpha信息金融工程·数量化投资
考察高频订单的几个维度：在过往研究中，我们从订单大小、成交时长、成证券分析师：张欣慰
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