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2015年上半年风险管理绝密押题4

1(单选题)交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有的（）。

A金融头寸B金融工具C金融工具和商品头寸D商品头寸

解析：正确答案”C“，你的答案《无》

【专家解析】考查交易记录的定义。

2(单选题)下列关于风险管理组织中各个机构职责的说法，正确的是（）。

A董事会负责根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作B高级管理层是商业银行的决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任C风险管理委员会负责建设完善风险管理体系，组织开展各项管理工作对银行承担的风险进行识别、计量、监测、控制、缓释以及风险敞口的报告D风险管理部门负责监督董事会、高管层是否尽职履职，并对银行承担的风险水平和风险管理体系的有效性进行独立的监督、评价

解析：正确答案”C“，你的答案《无》

【专家解析】高级管理层负责根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作；董事会是商业银行的决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任；监事会主要负责监督董事会、高管层是否尽职履职，并对银行承担的风险水平和风险管理体系的有效性进行独立的监督、评价。

3(单选题)如果银行的总资产为1000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为10亿元，现金头寸为5亿元，总负债为900亿元，则银行核心存款比例等于（）。

A0.1B0.2C0.3D0.4

解析：正确答案”B“，你的答案《无》

【专家解析】核心存款比例=核心存款/总资产=200/1000=0.2

4(单选题)（）对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。

A零售客户B公司存款C机构存款D大额存款

解析：正确答案”A“，你的答案《无》

【专家解析】考查负债流动性的分析。

5(单选题)一般来说，我国商业银行持有的下列资产中流动性最差的是（）。

A现金B同业借款C可出售的贷款组合D银行的房产

解析：正确答案”D“，你的答案《无》

【专家解析】考查资产流动性的内容。流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产等。

6(单选题)在用标准法计算操作风险经济资本时，表示商业银行各产品线的操作风险暴露的贝塔值代表（）。A特定产品线的操作风险盈利经营值与所有产品线总收入之间的关系B特定产品线的操作风险损失经营值与该产品线总收入之间的关系C特定产品线的操作风险盈利经营值与该产品线总收入之间的关系D特定产品线的操作风险损失经营值与所有产品线总收入之间的关系解析：正确答案”B“，你的答案《无》

【专家解析】考查银行各产品线对应的β值的定义。

7(单选题)假设某商业银行总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债为900亿元，加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为（）。A100亿元B1500（亿?年）C1年D1.5年解析：正确答案”D“，你的答案《无》

【专家解析】久期缺口=资产加权平均久期-（总负债／总资产）*负债加权平均久期=6-900/1000*5=1.5（年）。

8(单选题)商业银行在金融产品创新过程中，业务管理框架、权利义务结构、风险管理要求等方面存在的明显缺失，属于（）。A财务／会计错误B文件／合同缺陷C产品设计缺陷D错误监控／报告解析：正确答案”C“，你的答案《无》

【专家解析】产品设计缺陷是指商业银行为公司、个人、金融机构等客户提供的产品在业务管理框架、权利义务结构、风险管理要求等方面存在不完善、不健全等问题。产品设计缺陷是属于操作风险按内部流程分类的风险之一。

9(单选题)（）是银行监管管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件。A行政法规B规章C自律性规范D法律解析：正确答案”B“，你的答案《无》

【专家解析】考查银行监管法律框架的内容。

10(单选题)监事会是我国商业银行所特有的监督机构，对（）负责。A董事会B最高风险管理委员会C股东大会D风险管理部门解析：正确答案”C“，你的答案《无》

【专家解析】考察商业银行风险管理组织中监事会的知识。

11(单选题)大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（）危机。A流动性B操作C法律D战略解析：正确答案”A“，你的答案《无》

【专家解析】考查商业银行流动性风险的相关内容。

12(单选题)假设某商业银行资金交易部门当前在99%的置信水平下，每日VaR为300万元，则下列表述正确的是（）。A该组合在一天中的损失有99%的可能性不会超过100万元B该组合在一天中有99%的可能性其损失不会超过300万元C该组合当前的市场价值为297万元D该组合当前的损失价值为3万元解析：正确答案”B“，你的答案《无》

【专家解析】该组合在一天中有99%的