上海 2023年初级银行从业资格证《初级风险管理》历年真题汇编(共111题).pdfVIP

上海2023年初级银行从业资格证《初级风

险管理》历年真题汇编

（共111题）

1、商业银行在贷款定价中，对于信用等级较低的客户，商业银行可在基准利率基础上调高利率。

这是商业银行采取的（）的风险管理策略。（单选题）

A.风险规避

B.风险补偿

C.风险对冲

D.风险分散

试题答案：B

2、下列关于市场约束和信息披露的说法，不正确的是（）。（单选题）

A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和

部分风险管理情况所构成

B.信息披露是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一

C.市场约束是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一

D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，

降低经营风险

试题答案：B

3、商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是0.8%，第

2年的违约率是1.4%，第3年的违约率是2.1%。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全部损失。

则该笔贷款预计到期可收回的金额为（）。（单选题）

A.985.62万元

B.960.26万元

C.925.47万元

D.957.57万元

试题答案：D

4、对股东大会负责的商业银行内部监督机构是（）。（单选题）

A.董事会

B.监事会

C.高级管理层

D.风险管理委员会

试题答案：B

5、下列属于核心一级资本的有（）。（多选题）

A.盈余公积

B.一般风险准备

C.实收资本

D.未分配利润

E.超额贷款损失准备可计人部分

试题答案：A,B,C,D

6、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保

险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。（单选题）

A.8%

B.20%

C.25%

D.50%

试题答案：B

7、资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的重要手段是严格的（）。（单

选题）

A.外部监管

B.职责分工

C.员工培训

D.内部控制

试题答案：D

8、商业银行采用（）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的

贷款损失准备低于预期损失的部分。（单选题）

A.高级计量法

B.权重法

C.内部模型法

D.内部评级法

试题答案：B

9、下列关于市值重估的说法，错误的是（）。（单选题）

A.商业银行应当对交易账户头寸接市值每日至少重估一次价值

B.按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值

C.商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值

D.商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法

试题答案：C

10、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（）。（单选题）

A.全面风险管理模式阶段

B.资产风险管理模式阶段

C.负债风险管理模式阶段

D.资产负债风险管理模式阶段

试题答案：A

11、商业银行实施内部评级法初级法时，可以作为合格信用风险缓释工具的有（）。（多选题）

A.银行承兑汇票

B.公开上市交易股票

C.依法有权处分的商业房地产

D.原始期限不超过一年的应收账款

E.限制流通的法人股

试题答案：A,B,C,D

12、（）是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。（单选题）

A.头寸限额

B.风险价值限额

C.止损限额

D.敏感度限额

试题答案：B

13、现代商业银行全面风险管理模式具有的显著优势包括（）。（多选题）

A.更加注重决策的科学化和管理的精细化

B.实现了对内外部风险因素的变化做出积极主动地回应

C.在经营管理活动中高度融合智能化的风险管理信息系统

D.采用越复杂的风险管理模型，分析结果越精确

E.有助于最大程度的降低所有业务条线／岗位的潜在风险损失

试题答案：A,B,C,E

14、下列不属于风险管理部门的具体职责的是（）。（单选题）

A.监控各类限额

B.核准金融产品的风险定价

C.协助财务控制人员进行价格评估

D.受理风险损失索赔

试题答案：D

15、下列不属于风险预警程序的是（）。（单选题）

A.信用信息的收集和传递

B.风险分析

C.风险避免

D.后评价

试题答案：C

16、某商业银行当期在央行的