金融工程定期报告：市场延续低迷走势，环保、医药生物、煤炭行业表现较好.docxVIP

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证券研a究a报告·金融工程报告

2024年8月13日

江海证券研究发展部

分析师：刘晓杰执业证书编号：

S1410523120001

联系人：朱威执业证书编号：

S1410124010022

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金融工程定期报告

市场延续低迷走势，环保、医药生物、煤炭行业表现较好

核心内容：

主要市场指数：

截止至2024-08-12，A股主要宽基指数再度缩量走低，全市成交额不足5000亿元。近1个交易日中，科创50涨幅最大（0.25%），中证2000跌幅最大（-0.94%）；近5个交易日中，北证50涨幅最大（0.50%），创业板指跌幅最大

（-0.93%）；近20个交易日中，北证50跌幅最小（-0.59%），深证成指跌幅最大（-4.86%）。

截止至2024-08-12，港股及海外各宽基指数涨跌互现。近1个交易日中，韩国综指涨幅最大（1.15%），新加坡海峡跌幅最大（-0.81%）；近5个交易日中，韩国综指涨幅最大（7.24%），新加坡海峡跌幅最大（-4.32%）；近20个交易日中，富时100涨幅最大（0.33%），日经225跌幅最大（-17.05%)。

申万行业：

截止至2024-08-12，申万一级行业中，环保、医药生物、煤炭近1个交易日涨跌幅排名靠前，分别为1.52%、1.34%、0.77%，煤炭、环保、石油石化近5个交易日涨跌幅排名靠前，分别为2.74%、2.40%、2.25%；综合、医药生物、环保近20个交易日涨跌幅排名靠前，分别为4.31%、2.55%、1.71%。

融资融券及资金流向：

截止至2024-08-12，沪深两市两融余额为14188.82亿元，其中融资余额为14021.85亿元，融券余额为166.97亿元，两融余额占流通市值比重为2.23%。2024-08-12，北向资金净流入为-7.73亿元，南向资金净流入为39.91亿元。

股指期货：

截止至2024-08-12，IF、IC、IH、IM主力合约近1个交易日涨跌幅分别为-0.14%、0.03%、-0.07%、-0.37%；近5个交易日涨跌幅分别为-0.51%、0.59%、-0.57%、0.17%；近20个交易日涨跌幅分别为-3.91%、-2.98%、-3.70%、-2.71%；主力合约最新基差分别收于-0.06点，3.44点、0.69点、4.30点。

国债期货：

截止至2024-08-12，T、TF、TS、TL主力合约近1个交易日涨跌幅分别为-0.59%、-0.34%、-0.14%、-1.11%；近5个交易日涨跌幅分别为-1.16%、-0.62%、-0.23%、-2.51%；近20个交易日涨跌幅分别为-0.03%、0.09%、0.06%、0.97%；主力合约最新基差分别收于0.106元，0.195元、0.064元、0.759元。

风险提示：本报告可能存在数据缺失、数据错误、数据不及时、模型处理错误等风险。本报告仅从金融工程角度，对重要指数、行业和衍生品的市场数据进行跟踪、统计、分析，不构成对市场指数、行业或个股进行预测或推荐。

江海证券有限公司及其关联机构在法律许可的情况下可能与本报告所分析的企业存在业务关系，并且继续寻求发展这些关系。因此，投资者应当考虑到本公司可能存在影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为投资决策的唯一因素。

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正文目录

权益市场 2

主要市场指数表现 2

行业表现 3

融资融券及资金流向 5

衍生品市场 7

股指期货 7

国债期货 9

风险提示 10

图表目录

图1、申万一级行业表现（图） 4

图2、两市融资融券余额 5

图3、南、北向资金近一月资金流向 6

图4、IF近一月基差走势、跨期价差 7

图5、IC近一月基差走势、跨期价差 8

图6、IH近一月基差走势、跨期价差 8

图7、IM近一月基差走势、跨期价差 8

图8、国债期货近一月基差走势（左）、跨期价