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最新国家开放大学电大本科《金融风险管理》判断题案例分析题题库及答案（试卷号：1344）

一、判断题

1．金融风险识别是金融风险管理的第一步。(对)

2．操作风险管理的流程包括建立操作风险评估系统、操作风险评估和量化、风险管理和缓释、风险

监控和风险汇报。(错)

理由：操作风险管理的流程包括确定操作风险、操作风险评估和量化、风险管理和缓释、风险监控和

风险汇报。

3．利率风险是指未来利率的波动对收入和支出的影响。(错)

理由：利率风险是指未来利率的不利变动造成损失的可能性。

4．某金融资产的方差越大，说明金融风险越小。(错)

理由：某金融资产的方差越大，说明资产收益波动越大，金融风险越大。

5．融通资金是信托业最根本和最首要的职能。(错)

理由：信托的本质决定了财产管理是信托业最根本和最首要的职能。

6．根据《巴塞尔资本协议》规定，商业银行的一级资本充足率不能低于896。(错)

理由：商业银行的一级资本充足率不能低于4%，总资本充足率不能低于8%。

7．某金融资产的方差越大，说明金融风险越小。(错)

理由：某金融资产的方差越大，说明资产收益波动越大，金融风险越大。

8.贷款总额与核心存款的比率越小，说明商业银行“存储”的流动性越低，流动性风险也就越大。(错)

理由：该指标越小说明流动性越充分，风险也就越小。

9.外债的偿还管理中，在一定条件下可以借新债还旧债。(对)

10.由于资本市场金融产品价格下跌给保险公司投资收益带来负面影响是保险公司资金运用风险中

的流动性风险。(错)

理由：由于资本市场金融产品价格下跌给保险公司投资收益带来负面影响是保险公司资金运用风险

中的资本市场风险。

11．风险就是指损失的大小。(错)

理由：风险包括两方面：损失的大小以及损失发生的概率。

12.20世纪70年代以后的金融风险主要表现为证券市场的价格风险和金融机构的信用风险及流动性

风险。(错)

理由：20世纪70年代以后，除了证券市场的价格风险和金融机构的信用风险及流动性风险之外，外

汇风险和利率风险也越来越突出。

13.商业银行的准备资产包括现金资产（一级准备）、短期有价证券（二级准备）和长期贷款（三级准

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备）。(错)

理由：商业银行本身没有三级准备，并且长期贷款不可能随时变现。

14．续存期是对某一种资产或负债的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量。(对)

15．经济风险针对的是预期到的汇率变动。(错)

理由：经济风险针对的是未预期到的汇率变动。

16.商业银行管理负债时所面临的风险主要是流动性风险。(错)

理由：除了流动性风险，利率风险也是商业银行管理负债时所面临的主要风险。

17.6月12日，一家公司的财务经理发现7月12日有一笔浮动利率的日元贷款利息收入，他预计7

月份日元利率会下降，为避免可能的损失，他决定与一家日本公司进行利息交换，取得固定利率的美元利

息收入，该互换为利率互换。(错)

理由：理由：利率互换不涉及货币种类的交互。

18.会计风险的大小与折算方法有关。(对)

19.为加强保险公司财务风险管理，在利率水平不稳定时，保险公司可采用债券贡献策略。(错)

理由：为加强保险公司财务风险管理，在利率水平不稳定时，保险公司可建立动态的利率

敏感度分析模型。

20．证券公司的经纪业务将社会的金融剩余从盈余部门转移到短缺部门。(错)

理由：证券公司的证券承销业务将社会的金融剩余从盈余部门转移到短缺部门。

21．风险分散只能降低系统性风险，对非系统性风险