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金融数学_常州工学院中国大学mooc课后章节答案期末考试题库2023

年

1.在BS模型中，在其他参数不变的情况下，看跌期权的价格关于波动率，是

严格单调递增的。（）

参考答案:

正确

2.计算期权价格的时候是从期初支付往终端算。（）

参考答案:

错误

3.障碍期权和欧式期权都具有路径依赖性。（）

参考答案:

错误

4.一份普通欧式期权的Gamma大于零。（）

参考答案:

正确

5.欧式看跌期权的价格上限是执行价格。（）

参考答案:

错误

6.无套利原理是指：在一个有效运行的金融市场中，套利机会不可能（长时

间）存在。（）

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参考答案:

正确

7.远期价格总是围绕着远期价值上下波动。（）

参考答案:

错误

8.二叉树定价的看涨期权价格与物理测度下资产价格上涨概率p的大小有关

系。（）

参考答案:

错误

9.标的资产的价格波动是影响衍生品价格的重要因素。（）

参考答案:

正确

10.以下说法错误的有（）。

参考答案:

若以ln(K/Ft)为横坐标，波动率微笑曲线平价点右边的点通常对应着虚值

看跌期权_由于期限越长，不确定性越高，因此隐含波动率期限结构总是向

上倾斜的_波动率曲面分为隐含波动率曲面和实际波动率曲面_若以ln(K/Ft)

为横坐标，波动率微笑曲线平价点左边的点通常对应着虚值看涨期权

11.BS模型包括下列哪些前提假设（）。

参考答案:

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标的资产价格服从几何布朗运动_证券允许卖空_证券可以任意分割且交易没

有成本_市场上不存在无风险套利机会

12.使用风险中性定价法的前提包括（）。

参考答案:

可以自由卖空_没有套利机会_没有交易成本

13.假设W是标准布朗运动，在随机微积分的计算中，下列哪些计算规则是正

确的（）

参考答案:

dt*dt=0_dw*dw=dt_dt*dw=0

14.B-S期权定价方程求解的思路是（）。

参考答案:

热扩散方程

15.从交易层面来看，属于零和游戏的有（）。

参考答案:

互换_期货_期权

16.金融产品今天的价值，应该等于未来收益的贴现。（）

参考答案:

正确

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