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金融风险管理资料名词解释资料--第1页

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一、名词解释

1.投机风险：既能带来损失又能带来收益的风险；

2.流动性风险:是指金融机构持有的资产流动性差和对融资能力枯竭而造成的损失

或破产的可能性。

3.操作风险：指由内部流程、人员行为和系统的不完善或失败，以及外部事件导致

直接和间接损失的风险。

4.信誉风险：指由于社会评价降低而对商业银行外部市场地位产生的消极影响。

5.风险暴露：指经济主体在各种业务活动中容易受到风险因子影响的资产或负债的

价值.

6.灵敏度：市场风险因素发生细微变化后，资产组合预期价值变化的大小。

7.债券的免疫策略：买入债券的久期正好等于其投资期限。

8.风险价值：在一定的概率水平（置信水平C）下，某一金融资产或组合在未来持

有期限内的最大可能损失

9.压力测试：指将整个金融机构或资产组合置于某一特定的（主观想象的）极端市

场情况之下，如假定利率骤生100个基点，某一货币突然贬值30%,股价暴跌20%等

异常的市场变化，然后测试金融机构或资产组合在这些关键市场变量突变的压力下

的表现状况，看是否能经受得起这种市场的突变。

10.返回检验：指将实际的历史数据输入到VaR模型中去，然后将该模型预测的某

投资组合的VaR值与实际损益数据相比较，以检验该VaR模型的有效性。

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11.最优套期保值比率：使构造的套期保值组合的损益的波动率最小的对冲比率。

12.基差风险：因不同的定价基准或定价基准之间的非同步变化导致的风险。

13.套期保值：构筑一项头寸（衍生产品）来临时替代未来某资产（或负债）头寸

的价值，或者构筑一项头寸来保护现有某资产（或负债）头寸的价值，直到其变现

而采取的行动。

14.信用风险缓释：指商业银行运用合格的抵押品、净额结算、保证和信用衍生产

品等方式转移或降低信用风险的措施。

15.经济资本：指银行根据实际承担的风险计算的、用以抵御超出预期的经济损失

而需要持有的权益资本数量。

二、选择题

1.按弗兰克.奈特（Knight）爵士对风险的定义，风险是指（D）。

A.确定性；B.不确定性；C.可能性；

D.既知道未来发生的所有可能状态，而且知道各种状态发生概率的大小。

2.只能带来损失而不能带来收益的风险是（D）。

A.市场风险；B.信用风险；C.纯粹风险；D.投机风险。

3.操作风险的主要来源是（A）。

A.银行内部；B.银行外部；C.宏观经济；D.交易对手。

4.被视为各种风险综合的是（C）。

A.市场风险；B/法律风险；C.流动性风险；D.操作风险。

5.商业银行通常将（D）视作影响其经济价值最大的威胁。

A.市场风险；B.流动性风险；C.操作风险；D.信誉风险。

6.（B）通常被视作一种综合风险，是其他风险的最终表现形式。

A.市场风险；B.流动性风险；C.操作风险；D.信誉风险。

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7.按系统风险的从大到小排序正确的是（B）。

A.信用风险、市场风险、操作风险；B.市场风险、信用风险、操作风险;

C.市场风险、操作风险、信用风险；D.操作风险、市场风险、信用风险。

8.对风险管理负最终责任的是（B）

A.风险管理组；B.董事会；C.风险管理委员会；D.银监会。

9.当代风险管理的核心概念是（C）。

A.套期保值；B.风险识别；C.风险价值；D.股东附加值。

10.当代风险管理的核心是（D）。

A.风险识别；B.风险暴露；C.风险控制；D.风险度量。

11.模型风险属于（D）。

A.市场风险；B.信用风险；C.结算风险；D.操作风险。

12.法律风险总是和（B）有关。

A.市场风险；B.信用风险；C.流动性风险；D.操作风险。

13.巴林银行的倒闭说明了（C）。

A.信用风险管理的重要性；