某大学金融学院《公共科目+风险管理》考试试卷(722).docxVIP

某大学金融学院《公共科目＋风险管理》

课程试卷（含答案）

__________学年第___学期考试类型：（闭卷）考试

考试时间：90分钟年级专业_____________

学号_____________姓名_____________

1、判断题（11分，每题1分）

1.久期可表示为利率变动1%时，导致资产负债净值变动的百分比。（）

正确

错误

答案：正确

解析：久期是用于衡量资产负债价值敏感度对于利率水平变化的敏感度的一项主要指标，可表示为存款利率变动1%时，诱发资产负债净值变动的市值百分比。

2.净额结算的缓释作用主要体现为消除违约风险暴露。（）

正确

错误

答案：错误

解析：净额结算是指参与交易的政府机构以交易参与方为单位，对其买入和卖出交易的余额进行轧差，以轧差得到的净额组织机构交易参与方进行交割的制度。净额结算的缓释作用主要体现为违约风险暴露。

3.风险偏好是商业银行在实现战略目标的过程中，愿意承担的风险类型和总量。（）

正确

错误

答案：正确

解析：系统性风险偏好是商业银行在追求实现战略目标的过程中，愿意需承担的系统性风险风险类型和总量，它是统一全行风险防范经营管理和风险管理的认知标准，是风险管理的基本前提。

4.在其他条件相同的情况下，减少贷款、增加债券投资，能有效提高银行的资本充足率。（）

正确

错误

答案：正确

解析：在计算资本充足率时，银行所投资绝对值高级别债券的风险权重较低，因此，在其他市场条件相同的情况下，减少贷款、增加债券投资，能有效提高银行的资本充足率。

5.回购市场形成的资金价格信号，反映了整个金融体系的资金供求状况和流动性状况，在货币政策传导和整个金融市场中起到基础性作用。（）

正确

错误

答案：错误

解析：同业拆借形成的资金价格信号，了整个金融体系的资金供求状况和流动性状况，在货币政策传导和整个金融市场中其起到传导基础性作用。

6.《商业银行法》规定商业银行的资本充足率不得低于8%。（）

正确

错误

答案：正确

解析：根据《商业银行法》第三十九条规定，商业银行贷款，应当遵守下列资产负债比例管理的：①资本充足率一律不得低于百分之八；②贷款余额与贷款余额的比例不得超过百分之七十五；③流动性资产投资余额流动性与负债余额的比例不得低于百分之二十五；④对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额比例的不得超过百分之十；⑤国务院银行业监督管理机构对资产负债比例管理的其他规定。

7.在很多情况下，行业的衰退期往往比行业生命周期的其他阶段的总和还要长。（）

正确

错误

答案：正确

解析：在很多情况下，行业的衰退期往往比行业生命周期的其他初级阶段的总和还要长，大量的行业存在着衰若非而不亡的情况，甚至会长期存在于人类社会发展过程中。

8.科学的绩效考评的特点之一是由以传统的财务指标为主转向以非财务指标为主。（）

正确

错误

答案：错误

解析：科学的绩效考评具有四个特点：①由人事传统的财务指标转向财务与非财务指标（内控及合规等）并重；②由财务会计资料转向财务会计与双管齐下管理会计信息并重；③由单一指标趋向单一指标与单一综合指标（如系统风险调整后收益指标等）并重；④由高管和特殊文职人员从业人员（如交易员）绩效考评转向个人与相关机构并重。

9.高利转贷罪的犯罪主体是特殊主体。（）

正确

错误

答案：错误

解析：高利转贷罪的犯罪主体高里是一般主体，包括自然人和单位，不包括具有贷款业务经营权许可权的金融机构。

10.即期外汇交易又称为现汇交易或外汇现货交易，是指必须在成交当日办理实际货币交割的外汇交易。（）

正确

错误

答案：错误

解析：即期外汇交易又称为现汇交易或外汇现货交易，是指同日在交易日后的第二个营业日或成交当日办理实际货币交割的外汇交易。

11.票据的出票日期必须使用中文大写，如10月20日，应写成壹拾月贰拾日。（）

正确

错误

答案：错误

解析：为防止假票据的日期出票日期，在填写月、日时，月为壹、贰和壹拾的，日为壹至玖和壹拾、贰拾和叁拾的，应在其前加“零”；日为拾壹至拾白水的，应在其前加“壹”。如1月15日，应写成零壹月壹拾伍日。再如10月20日，应写成零壹拾年底零贰拾日。

2、单选题（24分，每题1分）

1.同业拆借活动都是在金融机构之间进行，对参与者要求严格，因此，其拆借活动基本上都是（）拆借。

A．信用

B．质押

C．抵押

D．担保

答案：A

解析：同业拆借市场是银行等银行机构间的短期资金借贷市场，同业拆借是在无担保条件下进行的资金与信用的直接交换。