2022年中级银行从业《风险管理》考试大纲.pdf

2022年中级银行从业《风险管理》考试大

纲

银行从业考试教材大纲一般3年左右更新一次，2022年银行从业

资格考试估计沿用2022年4月教材大纲，中级银行从业《风险管理》

科目考试大纲内容如下

【考试目的】

风险管理中级考试基于国内外监管标准的权威框架体系，紧密结合国

内银行业务和风险管理的进展，定位于风险管理专业人员的培育和选

拔，注意技术含量，特殊是市场风险、流淌性风险、国别风险、表外

风险、业务综合化经营、压力测试、全面风险管理的专业学问和技能。

【考试内容】

一、风险管理基础

（一）把握风险与收益、损失的关系，全面把握商业银行风险的主要

类别以及系统性金融风险；

（二）把握商业银行风险管理的模式、策略和作用；

（三）娴熟把握概率及概率分布、线性回归分析、收益和风险的度量

以及风险分散的数理原理。

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二、风险管理体系

（一）把握董事会及其风险管理委员会、监事会、高级管理层和风险

管理部门在风险治理架构中的职责；

（二）理解并把握风险文化、偏好和限额管理；

（三）把握风险管理政策和流程；

（四）熟识风险数据加总与IT系统建设；

（五）熟识内部掌握与内部审计的内容及作用。

三、资本管理

（一）把握资本定义、功能以及资本管理和风险管理的关系；

（二）熟识资本分类、监管资本构成以及资本扣除项；

（三）娴熟把握资本充分率计算和监管要求、资本充分率影响因素和

管理策略、储备资本要求和逆周期资本要求、系统重要性银行附加资

本要求以及其次支柱资本要求；

（四）娴熟把握杠杆率要求的提出背景、杠杆率指标的计算、杠杆率

指标的优点以及系统重要性银行杠杆率缓冲要求。

四、信用风险管理

（一）把握单一法人客户、集团法人客户、个人客户和贷款组合的信

用风险识别要点；

（二）熟识信用风险评估和计量的进展历程、基于内部评级的方法以

及信用风险组合的计量；

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（三）把握信用风险监测、预警和报告的方法及内容；

（四）把握信用风险限额管理、关键业务环节的信用风险掌握和缓释

方法；

（五）娴熟把握信用风险资本计量的权重法、内部评级法；

（六）熟识集中度风险的定义和特征、授信集中度管理主要框架；

（七）熟识资产证券化的定义、分类、进展现状、意义以及资产证券

化业务风险管理框架；

（八）娴熟把握贷款损失预备管理与不良资产处置方法。

五、市场风险管理

（一）把握市场风险的特征与分类、交易账簿和银行账簿划分以及市

场风险管理体系；

（二）把握市场风险计量相关基本概念和计量方法；

（三）把握市场风险限额管理、监测报告和掌握方法；

（四）娴熟把握市场风险资本计量的标准法、内部模型法以及巴塞尔

协议Ⅲ市场风险新规；

（五）熟识银行账簿利率风险监管要求、计量方法和风险管理措施；

（六）熟识交易对手信用风险计量范围、计量方法和风险管理措施。

六、操作风险管理

（一）把握操作风险的特征、分类以及操作风险识别方法；

（二）把握操作风险与掌握自我评估以及操作风险评估流程；

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（三）把握关键风险指标、损失数据收集和操作风险报告；

（四）把握操作风险掌握与缓释方法；

（五）熟识并把握操作风险资本计量的基本指标法、标准法、新标准

法，了解操作风险资本计量的高级计量法；

（六）了解外包的定义及原则，熟识外包风险管理的主要框架；

（七）熟识信息科技风险的定义、特征以及信息科技风险管理主要框

架；

（八）熟识并把握洗钱和反洗钱相关概念、反洗钱监管体系，娴熟把

握商业银行反洗钱管理体系以及反洗钱工作重点。

七、流淌性风险管理

（一）把握流淌性风险产生的内生因素、外生因素与多种风险的转换；

（二）娴熟把握短期流淌性风险计量、现金流分析、中长期结构性分

析和市场流淌性分析等流淌性风险评估与计量方法；

（三）把握流淌性风险限额监测、市场流淌性风险监测以及流淌性风

险预警机制与报告体系；

（四）把握作为流淌性风险掌握工具的资产管理和负债管理，熟识流

淌性风险掌握在国内的实践；

（五）把握流淌性风险应急机制的作用、关键要素以及流淌性应急方

案。

八、国别风险管理