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2023年中级银行从业资格之中级风险管理题库练习

试卷A卷附答案

单选题（共30题）

1、对于一家生产汽车配件的中小企业，下列哪项因素对该企业偿债能力影响最

小（）。

A.自由资金匮乏

B.产业层次较低

C.产品结构单一

D.宏观经济变化?

【答案】D

2、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢

工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是

（）。

A.政府新兴的立法

B.公共利益集团持续的压力／运动

C.极端组织的行动或政变

D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策

【答案】D

3、在风险管理方面，（）对商业银行风险管理承担最终责任。

A.董事会

B.监事会

C.高级管理层

D.风险管理部门

【答案】A

4、商业银行在银行操作风险与控制自我评估时，针对经营管理过程中的操作风

险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那

部分风险是（）。

A.非系统性风险

B.固有风险

C.剩余风险

D.系统性风险

【答案】C

5、（）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予

合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。

A.外汇期货

B.外汇掉期

C.外汇期权

D.外汇远期

【答案】C

6、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A＝900亿元，

负债L＝800亿元，资产久期为DA＝6年，负债久期为DL＝3年。根据久期分析

法，如果年利率从5.5％上升到6％，则利率变化将使商业银行的整体价值

（）。

A.增加14.22亿元

B.减少14.22亿元

C.增加14.63亿元

D.减少14.63亿元

【答案】B

7、下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是（）。

A.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束

B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性

C.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一

D.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为

【答案】B

8、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一

不包括()。

A.由表及里

B.自上而下

C.自下而上

D.从已知到未知

【答案】B

9、监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本称为

（）。

A.账面资本

B.会计资本

C.监管资本

D.经济资本

【答案】C

10、压力情景应充分体现银行的特征是（）。

A.经营和收益

B.经营和风险

C.经营和管理

D.风险和收益

【答案】B

11、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场

退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依

据。

A.流动性比率

B.存款偏离度

C.资本收益率

D.资本充足率

【答案】D

12、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。

A.存贷款业务归入银行账户

B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出交易头

寸的价值

C.交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以

按模型定价

D.银行账户中的项目通常按市场价格计价

【答案】D

13、《银行业监督管理法》明确规定,银行业监督管理机构对银行业实施监督管

理,应当遵循的基本原则不包括（）。

A.依法原则

B.公开原则

C.公平原则

D.公正原则

【答案】C

14、下列关于商业银行资本规划的表述，错误的是（）。

A.银行应当通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和

资本可获得性

B.资本规划应充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素

C.对于轻度压力测试结果，银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安

排和应对措施

D.资本规划应至少设定内部资本充足率3年目标

【答