金工定期报告：基于技术指标的指数仓位调整月报.docxVIP

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TOC\o1-1\h\z\u基于技术指标的指数仓位调整模型 4

模型最新绩效统计 4

模型最新持仓、信号判断 7

风险提示 11

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东吴证券研究所图表目录

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图1：今年以来滚动稳健策略沪深300超额净值走势 6

图2：今年以来滚动稳健策略中证500超额净值走势 7

图3：今年以来滚动稳健策略中证1000超额净值走势 7

表1：2024.09模型超额收益汇总（非滚动部分） 4

表2：2024.09模型超额收益汇总（滚动部分） 5

表3：2024.10—月初择时指标多空统计 8

表4：2024.10—月初择时指标仓位、信号解析（非滚动部分） 9

表5：2024.10—月初择时指标仓位、信号解析（滚动部分） 10

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东吴证券研究所基于技术指标的指数仓位调整模型

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本课题以量价数据为基础，寻找合适的策略，通过适时调整一支标的的仓位获取超额收益。技术指标基于量价数据产生，有丰富多样的指标，可以产生不同的买卖信号。因此，我们以技术指标信号为基础，测试单个技术指标信号的仓位调整效果，并通过直接信号合成法和滚动搜索法将多个技术指标结合使用。

我们共构建了27个技术指标计算及其产生信号的方法，在指定的回测条件下测试

了这些指标在沪