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国开电大《金融风险概论》形考作业1-4参考答案--第1页

形考任务一

一、名词解释(共52分,每题4分)

1.利率风险

是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性。

2.再定价风险

也称期限错配风险，其实质是资产或负债由于利率调整所带来的价值变化，改变化会打破

原有头寸平衡，即会出现盈亏。

3.收益率曲线风险

是指由债券期限与对应的利率水平构成的曲线，表示不同期限的债务工具有不同的利率。

4.基差风险

是指当基准利率调整时、期限相同的资产与负债，由于各自收益率的浮动幅度不同，从而

导致资产与负债的价值变化幅度不同，进而净值发生变化的风险。

5.期限调整风险

当利率发生变化时，银行等金融机构的客户为了“止损”或“增收”，就会调整负债或资产的期

限，从而导致金融机构的净值收益发生变化，特别是发生净收益减少的情况，就是期限调

整风险。

6.远期利率协议

是一种场外交易工具，其目的就是锁定在将来一段时间借入或者贷出一定数量资金时的利

率。

7.利率互换

是指两个企业之间达成把今天相互提供的资金在将来某个时间再以双方现在同意的利率再

交换回来的合约。

8.欧洲美元期货

欧洲美元期货是以伦敦银行间同业拆借利率的3个月期欧洲美元大额存单率为基础报价的

一种短期利率合约。

9.利率上限和下限通过出售利率下限，可以获得一定的费用，从而降低购买利润上限的

成本，购买利率上下限，可以使借款人的利率限定在一定的幅度内。

10.利率互换期权

是利率互换上的期权产品，这些产品给持有人一人在将来某一时刻进入约定的利率互换的

权利。

11.汇率风险

汇率的巨幅波动，给金融活动参与主体带来意想不到的损益的可能性。

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12.或有风险暴露

企业除了要面对已经确定的外汇支付或者收取的交易，还要考虑可能会收取或支付的外

汇。该类风险称为或由风险暴露。

13.远期合约

远期合约是交易双方约定在未来的某一确定时间，以确定的价格买卖一定数量的某种金融

资产的合约。

二、简答题(共48分,每题8分)

1.金融风险的危害有哪些?

答：

一、对经济单位的危害。

二、对金融与经济系统的危害。

1.金融风险会弱化金融中介和信用分配职能。

2.金融风险容易造成财政政策和货币政策的扭曲。

3.为了防范和化解金融风险，大部分的金融活动参与主体都会采取谨慎的应对之

策，从而使社会总投资和消费水平受牵制。

三、对国家国际地位的危害。

四、对社会稳定的危害。

2.什么是交易风险暴露?它与经济风险暴露、折算风险暴露有何不同?

答：交易风险暴露是指一家企业以外币表示的合约现金流量折算为本币后，本币值对不可

预期的汇率变动的敏感程度。

不同：

1.交易风险暴露是一种短期的经济风险。

2.他有明确的定义：交易风险暴露的大小就是外币应收款或应付款的金额。

3.利率风险大致可以分为哪几类?

答：

一、再定价风险。

二、收益率曲线风险。

三、基差风险。

四、期限错配风险。

4.某银行为了吸引客户,提出客户可以不加限制地提取约定的定期存款,则该银行将会面

临哪些风险?

答：