华泰期货-国债期货套期保值系列报告-二-：统计模型.pdfVIP

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期货研究报告|量化专题报告2024-10-25

国债期货套期保值系列报告（二）：统计模型

研究院量化组摘要

研究员

高天越本报告深入探讨了国债期货套期保值策略，旨在为投资者提供参考。报告首先详细

介绍了三种统计模型，其中包括了OLS、BVAR以及DCC-GARCH模型，以及如何

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gao

该用户很懒，什么也没介绍

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