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2023-2024初级银行从业资格之初级风险管理知识总结例题

1、（2018年真题）由品德、资本、还款能力、抵押、经营环境构成，针对企业信用分析的专家系统是（）

。

A.5Cs系统

B.5Ps系统

C.AMELs系统

D.5Ds系统

【答案】A

2、信用评分模型对个人客户而言，可观察到的特征变量不包括（）。

A.现金流量

B.年龄

C.资产

D.收入

【答案】A

3、（2021年真题）近半年，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事

件的是（）。

A.透露客户个人信息

B.误导性广告

C.不公平交易

D.会计处理差错

【答案】D

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4、企业2000年流动资产合计为3000万元，其中存货为1500万元，应收账款1500万元，流动负债合计

2000万元，则该公司2000年速动比率为（）。

A.0.78

B.0.94

C.0.75

D.0.74

【答案】C

5、（）是商业银行有效风险管理的基石。

A.高级管理层的支持与承诺

B.董事会的支持与承诺

C.监事会的支持与承诺

D.风险管理委员会的支持与承诺

【答案】A

6、下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准

备比较的充足的备付资金。

A.居民储蓄

B.公共事业费收入

C.证券业存款

D.政府税款

【答案】C

7、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。

A.资本充足率

B.经济资本

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C.存款保险

D.存款准备金

【答案】B

8、某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品，但该理财产品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损失

。该情况对应的操作风险成因属于（）类别。

A.外部事件

B.内部流程

C.人员因素

D.系统缺陷

【答案】B

9、商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了()。

A.久期缺口

B.现金缺口

C.融资缺口

D.信贷缺口

【答案】C

10、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（）。

A.盈利能力和风险管理水平

B.资本金规模和流动性管理水平

C.盈利能力和流动性管理水平

D.资本金规模和风险管理水平

【答案】D

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11、()是期权的执行价格比现在的即期市场价格差。

A.价内期权

B.价外期权

C.平价期权

D.卖方期权

【答案】B

12、假设股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示。

A.6％

B.27.25％

C.11.25％

D.11.75％

【答案】A

13、下列各项中，不属于商业银行的流动性基本要素的是()。

A.时间

B.成本

C.资产规模

D.资金数量

【答案】C

14、因人员内外勾结所造成的商业银行操作风险损失事件，应当被归类为（）。

A.外部欺诈

B.客户、产品和业务活动

C.内部欺诈

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D.执行、交割和流程管理

【答案】C

15、下列关于商业银行操作风险损失数据统计工作的规范性，讲述不正确的是（）

A.分析不同数据采集时点的差异，包括发生日、发现日、核算日等

B.建立适当的数据阈值，对于数据收集和建模所制造的阈值应确保一致

C.明确合并及分拆规则，如一次事件多次损失、有因果关系的多次损失