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风险管理模拟试题及答案

单选题

l商业银行的核心竞争力是：D

A吸存放贷

B支付中介

C货币创造

D风险管理

2风险是指：C

A损失的大小

B损失的分布

C未来结果的不确定性

D收益的分布

3风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循（）的基本规律。B

A.高风险低收益、低风险高收益

B.高风险高收益、低风险低收益

C.高风险高收益

D.低风险低收益

4风险分散化的理论基础是：A

A投资组合理论

B期权定价理论

C利率平价理论

D无风险套利理论

5与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有()。B

A.特殊性、非盈利性和可转化性

B.普遍性、非盈利性和可转化性

C.特殊性、盈利性和不可转化性

D.普遍性、盈利性和不可转化性

6一一一

商业银行的信贷业务不应集中千同业务、同性质甚至同国家的借款者，应是多

方面开展，这里基千(B)的风险管理策略。

A风险对冲

B风险分散

C风险转移

D风险补偿

7商业银行经济资本配置的作用主要体现在（）两个方面。C

A.资本金管理和负债管理

B.资产管理和负债管理

C.风险管理和绩效考核

D.流动性管理和绩效考核

8如果一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为：D

A0.1

B0.2

C0.3

D0.4

9风险管理文化的精神核心和最重要和最高层次的因素是：C

A风险管理知识

B风险管理制度

C风险管理理念

D风险管理技能

10风险识别方法中常用的情景分析法是指：C

A一列出，并根据不同的标准进行分类

将可能面临的风险逐

B通过囡解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪

些失误最可能导致风险损失

C通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因

素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案

D风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等

财务资料进行分析从而发现潜在风险

11风险因素与风险管理复杂程度的关系是：B

A风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易

B风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大

C风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大

D风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素

12一C

以下哪个模型是针对市场风险的计量模型?

ACreditMetrics

BKMV模型

CVaR模型

D高级计量法

13CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的什么表示?A

A信用等级

B资产规模

C盈利水平

D还款意愿

14压力测试是为了衡量：B

A正常风险

B小概率事件的风险

C风险价值

D以上都不是

15外部评级主要依靠：A

A专家定性分析

B定量分析

C定性分析和定量分析结合

D以上都不

16预期损失率的计算公式是：A

A预期损