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;§4－1数学期望;离散型随机变量的数学期望;设X为一离散型随机变量，它的概率分布为P(X=)=pi，i=1,2,…
;;下面给出二项分布和泊松分布的数学期望;连续型随机变量的数学期望;;随机变量函数的数学期望;设Y是随机变量X的函数
Y=g(X)(g是单值连续函数)
当X是连续型随机变量时，若;;上述定理还可以推广到两个或两个以上随机变量的函数的情形。设（X，Y）的联合密度为f(x,y)，且Z=g(X,Y)（g是连续函数），则
;数学期望的性质;; ;;众数和中位数;§4－2方差;方差的定义;例：设随机变量X服从参数为p的（0-1）分布，试求X的方差D(X)。
解：
;;方差的性质;;;下面证明
;;车贝雪夫不等式;车贝雪夫不等式的另外一种形式;;标准化随机变量;;离势系数;由;偏态系数;CS也是水文上常用的一个统计参数。
通常越大，分布就越不对称；越小，分布越接近对称；CS＝0，分布完全对称。
当CS0时，分布为正偏或右偏；CS0时，分布为负偏或左偏。
下图反映了CS对分布密度图形的影响;峰度系数;矩;水文学中，常用矩表示数字特征：
;§4－4多元随机变量的数字特征;数学期望与条件期望;二元连续型随机变量的条件期望;Y依X的回归曲线;二元连续型随机变量的条件期望;当随机变量相互独立时，条件期望变成常数，并等于无条件期望（即边际期望）。
当随机变量不相互独立时，条件期望不是常数，而是作为条件的那些随机变量的函数，例如二元随机变量（X,Y）的条件期望，当X取不同值时其数值也不同，由于X是随机变量，因此若把写成，则它就变成X的函数，因此也是随机变量，下面证明，它与无条件期望E(Y)有下述关系;均方线性回归;n元随机变量的方差;协方差;协方差的性质;协方差矩阵（相关矩阵）;协方差矩阵性质;相关系数及相关系数矩阵;相关系数的性质;
;充分性;;;条件方差、剩余方差和回归方差;剩余方差;回归方差;§4－5特征函数;特征函数的定义;特征函数的性质;特征函数与矩的关系;本章小结
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