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外汇行业汇率风险管理方案

TOC\o1-2\h\u1425第1章引言 2

255911.1汇率风险概述 2

135681.2汇率风险管理的意义与目的 3

26597第2章汇率风险类型及影响因素 3

238482.1汇率风险类型 3

50502.2影响汇率风险的主要因素 4

11367第3章汇率预测与评估方法 4

283863.1汇率预测方法 4

319623.1.1基本面分析 4

86763.1.2技术分析 5

62413.1.3混合分析 5

196603.2汇率风险评估方法 5

199293.2.1历史波动率法 5

322473.2.2方差协方差法 5

269373.2.3蒙特卡洛模拟法 5

133903.2.4极值理论法 5

280133.2.5条件风险价值（CVaR）法 5

287133.2.6风险调整绩效评估法 5

9759第4章汇率风险管理体系构建 6

123984.1汇率风险管理组织架构 6

63634.1.1组织架构概述 6

260394.1.2决策层 6

225694.1.3执行层 6

295604.1.4监督层 6

42364.2汇率风险管理策略与政策 6

223954.2.1汇率风险管理策略 6

98794.2.2汇率风险管理政策 7

4663第5章汇率风险识别与度量 7

139315.1汇率风险识别方法 7

324495.1.1文献综述法 7

21395.1.2财务报表分析法 7

326195.1.3情景分析法 7

275355.1.4汇率敏感性分析 8

195435.2汇率风险度量指标 8

119935.2.1汇率波动率 8

234165.2.2经济价值暴露（EconomicExposure） 8

289545.2.3净汇率风险敞口 8

219875.2.4汇率敏感性系数 8

35635.2.5风险价值（ValueatRisk,VaR） 8

27740第6章汇率风险控制策略 8

205776.1外汇衍生品工具的应用 8

116416.1.1外汇远期合约 8

95126.1.2外汇期权 9

209636.1.3外汇掉期 9

36616.1.4跨境人民币结算 9

223816.2资金调拨与风险管理 9

282626.2.1资金调拨策略 9

189746.2.2风险管理措施 9

11777第7章汇率风险应对措施 10

210947.1风险规避与分散 10

55017.1.1风险规避 10

66737.1.2风险分散 10

181087.2风险对冲与转移 10

260367.2.1风险对冲 10

238867.2.2风险转移 11

28332第8章汇率风险监测与报告 11

125458.1汇率风险监测方法 11

107248.1.1市场监测 11

220208.1.2风险指标设定 11

189418.1.3内部控制与合规检查 11

38308.2汇率风险报告制度 11

326578.2.1报告频率与内容 11

185868.2.2报告对象与流程 12

206438.2.3报告分析与利用 12

133238.2.4报告的归档与保管 12

26749第9章汇率风险管理信息系统 12

316469.1信息系统建设目标与框架 12

29509.1.1建设目标 12

122519.1.2框架设计 12

304329.2信息系统关键功能 13

136209.2.1数据采集与整合 13

291259.2.2风险评估与预警 13

879.2.3决策支持 13

181759.2.4信息推送与报告 13

77739.2.5系统管理与维护 13

20208第10章汇率风险管理案例分析及优化建议 14

1206510.1案例分析 14

1408110.2优化建议与展望 14

第1章引言

1.1汇率风险概述

全球经济的不断发展和国际间贸易往来的日益频繁，外汇市场已成为各国金融市场的重要组成部分。汇率作为外汇市场的核心，其波动对企业的经营及个人的投资产生重大影响。汇率风险，即因汇率波动导致企业、金融机构及个