2021年初级银行从业《风险管理》考试题库及解析《信用风险评估与计量》.pdfVIP

2021年初级银行从业《风险管理》考试题库精选及解

析《信用风险评估与计量》

［单选题］定目前市场上1年期零息国债的收益率为

10%,1年期信用等级为B的零息债券的收益率为

15.8%,且定此类债券在发生违约的情况下，债券持

有者本金或利息的回收率为0,则根据风险中性定价原

理，上述风险债券的违约概率约为（）

0

A2.5%

B5%

C10%

D15%

参考答案：B

［单选题］商业银行信用风险管理部门采用回收现金

流法计算某个债项的违约损失率时，若该债项的回收总

金额为1.04亿元，回收总成本为0.44亿元，违约风险

暴露为1.2亿元，则该债项的违约损失率为（）。

A50%

B86.67%

C36.67%

D42.31%

参考答案：A

［单选题］下列关于信用评分模型的说法，正确的是

Oo

A信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基

础上

B信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数

C信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值

D信用评分模型可以及时反映企业信用状况的变化

参考答案：B

［单选题］下列各项属于现代信用风险管理的基础和

关键环节的是()。

A信用风险识别

B信用风险计量

C信用风险监测

D信用风险控制

参考答案：B

［单选题］关于CreditMetrics模型的说法错误的是

()0

ACreditMetrics模型本质上是一个VaR模型

BCreditMetrics模型目的是为了计算出在一定的置

信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的

最大损失

CCreditMetrics模型的创新之处正是在于解决了

计算非交易性资产组合VaR这一难题

DCreditMetrics模型是根据针对火险的财险精算

原理，对贷款组合违约率进行分析

参考答案：D

［单选题］在客户信用评级中，由个人因素、资金用

途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构

成，针对企业信用分析的专家系统是（）

0

A5Cs系统

B5Ps系统

CCAMELs分析系统

D51ts系统

参考答案：B

［单选题］贷款定价中的风险成本一般是指（）o

A预期损失

B非预期损失

C预期与非预期损失

D以上都不对

参考答案：A

［单选题］在债项评级中，违约损失率的估计公式为

贷款损失/违约风险暴露，下列相关表述正确的是（）

0

A违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目

暴露

B只有客户已经违约，才会存在违约风险暴露

C违约损失率是一个事后概念

D估计违约损失率的损失是会计损失

参考答案：C

［单选题］下列关于信用评分模型的表述，错误的是

（）

0

A信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型

B信用评分模型对金融数据的要求比较高

C信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自

权重的确定

D信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基

础上

参考答案：D

［单选题］下列关于信用风险评估与计量的说法，不

正确的是（）o

A商业银行对客户的信用