银行从业资格考试《风险管理(中级)》历年真题和解析答案0417-53.pdfVIP

银行从业资格考试《风险管理（中级）》历

年真题和解析答案0417-53

1、为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规

划通常的做法是对未来两年进行滚动规划。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，

资本规划通常的做法是对未来三年或五年进行滚动规划。

2、商业银行规模越大、业务越复杂，则利用现金流分析法所获得

的流动性风险状况的可信度越高。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:在政策市场条件下，现金流分析有助于真实、准确地反

映商业银行在未来短期内的流动性状况。但如果商业银行规模越大、

1

业务越复杂、预期期限较长，则分析人员能够获得完整现金流量信息

的可能性和准确性将显著降低，现金流分析结果的可信赖度也随之减

弱。

3、风险迁徒类指标，例如正常贷款迁徒率属于动态风险监测指

标。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:风险迁徒类指标，例如正常贷款迁徒率属于动态风险监

测指标。

4、盈利能力监管指标中，非利息收入比率＝()。【单选题】

A.非利息收入比率＝非利息收入／资产总额

B.非利息收入比率＝非利息收入／(营业收入-营业支出)

C.非利息收入比率＝(非利息收入-非利息支出)／资产总额

D.非利息收入比率＝(非利息收入-非利息支出)／(营业收入-营业支

出)

正确答案:D

2

答案解析:选项D正确。考查风险抵补类指标。非利息收入比率＝

(非利息收入-非利息支出)／(营业收入-营业支出)

5、商业银行合理的贷款利率或产品定价应至少覆盖（）。【多选

题】

A.资金成本

B.经营成本

C.风险成本

D.资本成本

E.以上都是

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析:选项ABCDE正确。贷款最低定价=（资金成本+经营成

本+风险成本+资本成本）/贷款额。

6、在声誉风险评估中，通常需要做出预先评估的风险事件包括

()。【多选题】

A.市场对商业银行的盈利预期

B.商业银行影响客户或公众的政策性变化

3

C.商业银行改革重组的成本和收益

D.监管机构责令整改的不利信息和事件

E.市场利率短期内剧烈波动

正确答案:A、B、C、D

答案解析:商业银行通常需要作出预先评估的声誉风险事件包括：

（1）市场对商业银行的盈利预期（选项A正确）；（2）商业银行改

革/重组的成本/收益（选项C正确）；（3）监管机构责令整改的不利

信息/事件（选项D正确）；（4）影响客户或公众的政策性变化等

（如营业场所、营业时间、服务收费等方面的调整）（选项B正

确）。

7、内部资本充足评估报告是整个内部资本充足评估的总结性报

告，内容涵盖内部资本充足评估的主要内容，其内容不包括（）。

【单选题】

A.风险评估

B.资本规划

C.压力测试

D.情景模式

4

正确答案:D

答案解析:内部资本充足评估报告（ICAAP报告）是整个内部资本

充足评估的总结性报告，内容涵盖内部资本充足评估的主要内容，即

风险评估、资本规划和压力测试。选项D：情景模式不属于内部资本

充足评估的主要内容。

8、日常国别风险信息监测应遵循（）原则。【多选题】

A.全面性

B.完整性

C.及时性

D.客观性

E.独立性

正确答案:B、C、E

答案解析:日常国别风险信息监测应遵循完整性、独立性和及时性

原则（选项BCE正确）。

9、下列对于久期公式的理解，不正确的是(